投资分析与组合管理

第1章　投资环境1.2　收益和风险的度量1.3　必要收益率的决定因素1.4　风险和收益之间的关系第2章　资产配置决策2.1　个人投资者生命周期2.2　资产组合管理过程2.3　建立投资策略的必要性2.4　投资策略的构成要素2.5　构建投资策略2.6　资产配置的重要性第3章　在全球市场进行投资决策3.2　全球投资工具3.3　另类投资的历史风险收益第6章　有效资本市场6.1　资本市场为什么应该是有效的6.2　有效市场假说6.3　有效市场假说的验证6.4　行为金融6.5　有效资本市场的意义第7章　资产组合管理7.1　背景假设7.2　马科维茨资产组合理论第8章　资产定价模型8.1　资本市场理论概述8.2　资本资产定价模型8.3　假设条件的放松8.4　对CAPM模型的其他实证检查8.5　市场组合：理论和实践第9章　风险和收益的多因素模型9.1　套利定价模型9.2　多因素模型和风险评估第10章　财务报表分析10.1　主要财务报表10.2　财务比率分析10.3　财务比率计算10.4　内部流动性评估10.5　经营业绩评估10.6　风险分析10.7　增长潜力分析10.8　财务比率比较分析10.9　非美国国家的财务报表分析10.10　财务报表质量10.11　财务报表分析的价值10.12　财务比率的特殊运用第12章　股票市场的宏观分析和微观估值12.1　市场分析要素12.2　宏观市场分析12.3　微观估值分析12.4　采用收益乘数法进行估值12.5　每股预期收益估计12.6　股票市场收益乘数估计12.7　世界市场的微观估值第13章　行业分析13.1　为什么进行行业分析13.2　商业周期和行业13.3　结构性要济变化和行业13.4　行业生命周期评估13.5　行业竞争度分析13.6　行业收益率估计13.7　运用相对估值法进行行业分析13.8　其他相对估值比率13.9　全球行业分析第14章　公司分析和股票估值14.1　公司分析与股票估值14.2　经济、行业和结构变化对公司分析的影响14.3　公司分析14.4　内在价值估计14.5　公司每股收益估计14.6　公司收益乘数估计14.7　其他相对估值指标14.8　成长型公司分析14.9　增加值法14.10　实地考察和访谈艺术14.11　何时卖出股票14.12　分析师受到的影响14.13　全球公司和股票分析第15章　股票组合管理策略15.1　消极管理与积极管理15.2　股票组合消极管理策略15.3　股票组合积极管理策略15.4　价值型投资与成长型投资15.5　投资风格分析15.6　资产配置策略第16章　技术分析16.1　技术分析的基本假设16.2　技术分析的优势16.3　技术分析面临的挑战16.4　技术交易规则和指标第18章　债券分析和估值18.1　债券估值基础18.2　债券收益率的计算18.3　未来债券价格的计算18.4　用即期利率进行债券估值18.5　利率的决策因素18.6　根据即期利率曲线计算远期利率18.7　期限结构理论18.8　债券价格波动的决定因素18.9　含权债券的收益率差第19章　债券组合管理策略19.1　债券组合绩效、风格和策略19.2　债券组合消极管理策略19.3　债券组合积极管理策略19.4　核心增值管理策略19.5　资金匹配管理策略19.6　或有和结构化管理策略第20章　衍生市场和衍生证券20.2　衍生证券投资20.3　远期合约和期权合约的关系20.4　衍生工具在投资组合管理中的应用第21章　远期和期货合约21.1　远期和期货交易概述21.2　运用远期和期货合约进行对冲第22章　期权合约22.1　期权市场和期权合约概述22.2　期权定价基础22.3　期权定价：扩展与前沿22.4　期权交易策略第23章　互换合约、可转换证券和其他嵌入式衍生品23.1　OTC利率协定23.2　互换合约扩展23.3　权证和可转换证券23.4　其他嵌入式衍生工具23.5　实物期权第24章　专业资产管理、另类资产和行业道德24.1　资产管理行业：结构与演变24.2　私人管理和咨询公司24.3　投资公司的组织和管理24.4　另类资产投资第25章　投资组合业绩评估25.1　投资组合经理的必备能力25.2　投资组合业绩评估早期技术25.3　投资组合业绩评估综合指标25.4　投资组合业绩评估指标的应用25.5　投资组合业绩评估：一些拓展25.6　影响投资组合业绩评估指标运用的因素22.7　债券组合业绩评估25.8　投资业绩报告

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