Copula界的理论研究及其在多元VaR界中的应用

书籍简介:

本书系统归纳了相关性度量方法以及相关性信息对copula界的收窄作用，并将相关性信息和copula界应用于VaR界的计算中。基础理论研究和实证应用相结合是本文的一大特点，利用Gini相关系数推导出一个新的copula界，提出了判定copula对角函数集上界的新方法，通过大量的实证案例阐释研究结论在实践中的具体应用。

书籍规格:

书籍信息归属:

Copula界的理论研究及其在多元VaR界中的应用是中国财政经济出版社于2019.12出版的中图分类号为 F830 的主题关于 时间序列分析－应用－金融学－研究 的书籍。