金融数量分析

第1章金融市场与金融产品

1.1金融市场

1.1.1货币市场

1.1.2资本市场

1.1.3商品市场

1.2金融机构

1.2.1存款性金融机构

1.2.2非存款性金融机构

1.2.3家庭或个人

1.3基础金融工具

1.3.1原生金融工具

1.3.2衍生金融工具

1.3.3金融工具的基本特征

1.4金融产品

1.5金融产品风险

第2章MATLAB基础知识概述

2.1MATLAB 的发展历程和影响

2.2基本操作

2.2.1操作界面

2.2.2Help帮助

2.2.3系统变量

2.3多项式运算

2.3.1多项式表达方式

2.3.2多项式求解

2.3.3多项式乘法（卷积）

2.4多项式的曲线拟合

2.4.1函数拟合

2.4.2曲线拟合工具CFTOOL

2.4.3多项式插值

2.5微积分计算

2.5.1数值积分计算

2.5.2符号积分计算

2.5.3数值微分运算

2.5.4符号微分运算

2.6矩阵计算

2.6.1线性方程组的求解

2.6.2矩阵的特征值和特征向量

2.6.3矩阵求逆

2.7M函数编程规则

2.8绘图函数

2.8.1简易函数绘图

2.8.2二维图形绘制

2.8.3三维图形绘制

2.8.4等高线图形绘制

2.8.5二维彩图绘制

2.8.6矢量场图绘制

2.8.7多边形图绘制

第3章 MATLAB与Excel文件的数据交换

3.1案例背景

3.2数据交互函数

3.2.1获取文件信息函数xlsfinfo

3.2.2读取数据函数xlsread

3.2.3写入数据函数xlswrite

3.2.4交互界面函数uiimport

3.3ExcelLink宏

3.3.1加载ExcelLink宏

3.3.2使用ExcelLink宏

3.3.3Excel 2007加载与使用宏

3.4交互实例

3.4.1基金相关性的计算

3.4.2多个文件的读取和写入

3.5数据的平滑处理

3.5.1smooth函数

3.5.2smoothts函数

3.5.3medfilt1函数

3.6数据的标准化变换

3.6.1数据的标准化常用方法

3.6.2数据的极差规格化变换

第4章 MATLAB与数据库的数据交互

4.1案例背景

4.2MATLAB实现

4.2.1Database工具箱简介

4.2.2Database工具箱函数

4.2.3数据库数据读取

4.2.4数据库数据写入

4.3网络数据读取

4.3.1Yahoo数据

4.3.2Google数据

第5章 贷款按揭与保险产品--现金流分析案例

5.1货币时间价值计算

5.1.1单利终值与现值

5.1.2复利终值与现值

5.1.3连续复利计算

5.2固定现金流计算

5.2.1固定现金流现值计算函数pvfix

5.2.2固定现金流终值计算函数fvfix

5.3变化现金流计算

5.4年金现金流计算

5.5商业按揭贷款分析

5.5.1按揭贷款还款方式

5.5.2等额还款模型与计算

5.5.3等额本金还款

5.5.4还款方式比较

5.5.5提前还款违约金估算

5.6商业养老保险分析

5.6.1商业养老保险案例

5.6.2产品结构分析

5.6.3现金流模型

5.6.4保险支出现值函数

5.6.5保险收入现值函数

5.6.6案例数值分析

5.6.7案例分析结果

第6章 随机模拟--概率分布与随机数

6.1概率分布

6.1.1概率分布的定义

6.1.2几种常用概率分布

6.1.3概率密度、分布和逆概率分布函数值的计算

6.2随机数与蒙特卡罗模拟

6.2.1随机数的生成

6.2.2蒙特卡罗模拟

6.3随机价格序列

6.3.1收益率服从正态分布的价格序列

6.3.2具有相关性的随机序列

6.4带约束的随机序列

第7章CFTOOL数据拟合--GDP与用电量增速分析

7.1案例背景--GDP与用电量关系

7.2数据拟合方法

7.3MATLAB CFTOOL使用

7.3.1CFTOOL函数的调用方式

7.3.2导入数据

7.3.3数据的平滑处理

7.3.4数据筛选

7.3.5数据拟合

7.3.6绘图控制

7.3.7拟合后处理

7.4加权重拟合

第8章策略模拟--组合保险策略分析

8.1固定比例组合保险策略

8.1.1策略模型

8.1.2模型参数

8.2时间不变性组合保险策略

8.2.1策略模型

8.2.2模型参数

8.3策略数值模拟

8.3.1模拟情景假设

8.3.2固定比例组合保险策略模拟

8.3.3时间不变性组合保险策略模拟

8.4策略选择与参数优化

8.4.1模拟情景假设

8.4.2模拟方案与模拟参数

8.4.3模拟程序与结果

第9章KMV模型求解--方程与方程组的数值解

9.1方程与方程组

9.1.1方程

9.1.2方程组

9.2方程与方程组的求解

9.2.1fzero函数

9.2.2fsolve函数

9.2.3含参数方程组求解

9.3KMV模型方程组的求解

9.3.1KMV模型简介

9.3.2KMV模型计算方法

9.3.3KMV模型计算程序

第10章期权定价模型与数值方法

10.1期权基础概念

10.1.1期权及其有关概念

10.1.2买入、卖出期权平价组合

10.1.3期权防范风险的应用

10.2期权定价方法的理论基础

10.2.1布朗运动

10.2.2伊藤引理

10.2.3BlackScholes微分方程

10.2.4BlackScholes方程求解

10.2.5影响期权价格的因素分析

10.3BS公式隐含波动率计算

10.3.1隐含波动率概念

10.3.2隐含波动率计算方法

10.3.3隐含波动率计算程序

10.4期权二叉树模型

10.4.1二叉树模型的基本理论

10.4.2二叉树模型的计算

10.5期权定价的蒙特卡罗方法

10.5.1模拟基本思路

10.5.2模拟技术实现

10.5.3模拟技术改进

10.5.4欧式期权蒙特卡罗模拟

10.5.5障碍期权蒙特卡罗模拟

10.5.6亚式期权蒙特卡罗模拟

第11章股票挂钩结构分析

11.1股票挂钩产品的基本结构

11.1.1高息票据与保本票据

11.1.2产品构成要素说明

11.1.3产品的设计方法

11.2股票挂钩产品案例分析

11.2.1产品定价分析

11.2.2产品案例要素说明

11.2.3保本票据定价与收益

11.2.4高息票据定价与收益

11.3分级型结构产品分析

11.3.1分级型结构产品的组成

11.3.2分级型结构产品的结构比例

11.3.3分级型结构产品的收益分配

11.3.4分级型结构产品的流通方式

11.3.5分级型结构产品的风险控制

11.4鲨鱼鳍期权（SharkOption）期望收益测算

11.4.1鲨鱼鳍期权简介

11.4.2鲨鱼鳍期权收益率线

11.4.3期望收益测算（历史模拟法）

11.4.4结果与分析

第12章马可维兹均值方差模型

12.1模型理论

12.2收益与风险计算函数

12.3有效前沿计算函数

12.4约束条件下有效前沿

12.5模型年化参数计算

第13章基金评价与投资组合绩效

13.1资产定价（CAPM）模型

13.2组合绩效指标

13.2.1Beta与Alpha计算

13.2.2夏普比率

13.2.3信息比率

13.2.4跟踪误差

13.2.5最大回撤

13.3业绩归因分析

13.3.1大类资产配置效应、行业配置效应和个股选择效应

13.3.2基金选股与择时能力分析

第14章风险价值VaR计算

14.1VaR模型

14.1.1VaR模型的含义

14.1.2VaR的主要性质

14.1.3VaR模型的优点与缺点

14.2VaR计算方法

14.3数据读取

14.3.1数据提取

14.3.2数据可视化与标准化

14.3.3数据简单处理与分析

14.4数据处理

14.5历史模拟法程序

14.6参数模型法程序

14.7蒙特卡罗模拟程序

14.7.1基于随机收益率序列的蒙特卡罗风险价值计算

14.7.2基于几何布朗运动的蒙特卡罗模拟

第15章跟踪误差最小化--非线性最小二乘法MATLAB编程

15.1理论与案例

15.1.1非线性最小二乘法

15.1.2跟踪误差最小化背景

15.2模型建立

15.2.1实际案例

15.2.2数学模型

15.3MATLAB实现

15.3.1lsqnonlin函数

15.3.2建立目标函数

15.3.3模型求解

15.4扩展问题

第16章分形技术--移动平均Hurst指数计算

16.1Hurst指数简介

16.2R/S方法计算Hurst指数

16.3移动平均Hurst指数计算程序

16.3.1时间序列分段

16.3.2Hurst指数计算

16.3.3移动平均Hurst指数计算

第17章固定收益证券的久期与凸度计算

17.1基本概念

17.2价格与收益率的计算

17.2.1计算公式

17.2.2债券定价计算

17.2.3债券收益率计算

17.3久期与凸度的计算

17.3.1债券久期计算

17.3.2债券凸度计算

17.4债券组合久期免疫策略

第18章利率期限结构与利率模型

18.1利率理论与投资策略

18.1.1利率的期限结构理论

18.1.2利用利率结构投资策略

18.2利率期限结构

18.2.1建立利率期限结构的方法

18.2.2利率期限结构的计算

18.2.3利率期限结构的平滑

18.3利用利率期限结构计算远期利率

18.4利率模型

18.4.1利率模型分类

18.4.2HoLee模型

18.4.3BDT二叉树的构建

18.4.4HJM模型的构建

第19章线性优化理论与方法

19.1案例背景

19.1.1线性规划应用

19.1.2线性规划的求解方法

19.2线性模型建立

19.3线性优化MATLAB求解

19.3.1linprog函数

19.3.2线性规划目标函数

19.3.3内点法求解

19.3.4单纯形法求解

19.4含参数线性规划

第20章非线性优化理论与方法

20.1理论背景

20.1.1非线性问题

20.1.2非线性优化

20.2理论模型

20.2.1无约束非线性优化

20.2.2约束非线性优化

20.3MATLAB实现

20.3.1fminunc函数（无约束优化）

20.3.2fminsearch函数

20.3.3fmincon函数

20.4扩展问题

20.4.1大规模优化问题

20.4.2含参数优化问题

第21章资产收益率分布的拟合与检验

21.1案例描述

21.2数据的描述性统计

21.2.1描述性统计量

21.2.2统计图

21.3分布的检验

21.3.1chi2gof函数

21.3.2jbtest函数

21.3.3kstest函数

21.3.4kstest2函数

21.3.5lillietest函数

21.3.6最终的结论

21.4投资组合分布图比较

第22章技术分析--指标计算与绘图

22.1理论简介

22.2行情数据的K线图

22.2.1数据读取

22.2.2蜡烛图（K线）

22.3技术指标计算

22.3.1移动平均线

22.3.2布林带

22.3.3平滑异同移动平均线

22.3.4其他技术指标

22.4动态技术指标

第23章编程实用技巧

23.1变量的初始化

23.2集合交并函数

23.3坐标轴时间标记

23.4坐标轴过原点实现

23.5定时触发程序运行

23.6发送邮件

附录A使用MATLAB进行国内期货交易

A.1国内期货柜台系统介绍

A.2开发前准备

A.3各种对接方式

A.4C#版对接原理

A.5QuantBox版项目介绍

A.6C版的特点

A.7监控软件的使用

A.8MATLAB对接期货接口

A.9MATLAB对接证券

附录B基于DataHouse的数据获取

B.1恒生聚源DataHouse介绍

B.1.1恒生聚源DataHouse概述

B.1.2DataHouse下载安装

B.1.3注册登录

B.1.4DataHouse指标概况

B.1.5指标搜索方法

B.2DataHouse指标应用

B.2.1获取证券代码

B.2.2获取日期信息

B.3DH取行情数据

B.3.1DataHouse取高频行情（包括实时）

B.3.2DH取日行情

B.3.3DH取其他行情数据

B.3.4基于行情类的其他案例

B.4基本面数据

B.4.1财务数据的提取

B.4.2宏观数据的提取

B.4.3基于财务数据的简单选股模型

B.4.4基于宏观数据的简单择时模型

附录CFDataInterface接口介绍

C.1FDataInterface接口介绍

C.2获取历史数据（HistoryData）函数语法

C.3获取实时数据（RealTimeData）函数语法

C.4综合示例

《金融数量分析：基于MATLAB编程（第3版）》中的案例来源于作者的实际工作。充分体现“案例的实用性、程序的可模仿性”，案例程序中附有详细的注释。例如，投资组合管理、KMV模型计算、期权定价模型与数值方法、风险价值VaR的计算等案例程序，读者可以直接使用或根据需要在源代码基础上进行修改、完善。
　　《金融数量分析：基于MATLAB编程（第3版）》共23章。前两章分别对金融市场的基本概况与MATLAB的基础知识进行概述；接下来为20个金融分析的案例（含完整、稳健的程序），包括MATLAB数据交互、现金流分析、随机模拟、投资组合管理、KMV模型计算、期权定价模型与数值方法、固定收益工具分析及久期与凸度计算、风险价值VaR计算、期货或股票的技术分析图绘制等；最后一章汇集实用的MATLAB金融编程技巧。
　　本书主要适用于高校理工科、经济金融学科及数量分析方面的研究生，以及经济金融相关方面的研究人员和从业人员等。