基于随机最优控制的动态保险资金管理问题研究

书籍简介:

保险公司利润的主要来源为承保利润和投资利润。随着保险市场竞争的加剧，承保利润的空间减小，投资利润成为支持保险公司成长的主要驱动力。保险公司管理者需要制定动态的、全局最优的资金管理策略，来实现资金的增值，以满足潜在的赔偿和给付要求。保险资金运用管理成功与否，将关系到保险公司的偿付实力以及可持续发展。由于非寿险和寿险资金的来源特性不同，其运作模式和管理目标都存在差异。本书将分别针对非寿险保险公司和养老金管理公司建立模型，研究其管理者的最优动态资产配置方案。借助变分方法、随机分析、金融经济学中的相关理论和方法，我们将创造性地解决这一类随机最优控制问题的最优解。此外，借助Monte Carlo方法和实证金融学的方法，我们将检验相关理论结果的现实适用性。本课题的结果可以为保险资金管理者制定最优策略做参考，为资金委托者实现最优目标做依据，为金融监管者设定监测目标做基准。

作者介绍:

何林，所在单位及职称：中国人民大学， 财政金融学院保险系，讲师教育经历：2004/09-2009/07， 清华大学，高等研究中心，博士2000/09-2004/07，清华大学，数学系，本科研究工作经历：2009/09-至今，中国人民大学， 财政金融学院，讲师 作者长期从事保险资产管理、养老金管理以及随机控制在保险中的应用等问题的研究。发表SSCI检索论文7篇，其中在保险经济学的顶尖杂志Insurance： mathematics and economics发表论文5篇。

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书籍信息归属:

基于随机最优控制的动态保险资金管理问题研究是知识产权出版社于2014.12出版的中图分类号为 F840.32 的主题关于 保险公司－投资－资金管理－研究 的书籍。