精算学

第一篇 利息理论与投资科学 第一章 利息理论基础 本章概要 学习目标 1.1 利息概述 1.2 现金流分析 1.3 摊还表与偿债基金 本章总结 进一步阅读的文献 思考与练习 第二章 利率的期限结构 本章概要 学习目标 2.1 固定收益证券 2.2 利率期限结构

第一篇 利息理论与投资科学 第一章 利息理论基础 本章概要 学习目标 1.1 利息概述 1.2 现金流分析 1.3 摊还表与偿债基金 本章总结 进一步阅读的文献 思考与练习 第二章 利率的期限结构 本章概要 学习目标 2.1 固定收益证券 2.2 利率期限结构 2.3 利率敏感性之度量 2.4 资产负债匹配 本章总结 进一步阅读的文献 思考与练习 第三章 投资组合理论 本章概要 学习目标 3.0 引言 3.1 Markowitz投资组合理论 3.2 资本资产定价模型(CAPM) 3.3 因子模型与APT 本章总结 进一步阅读的文献 思考与练习 第四章 无套利资产定价理论 本章概要 学习目标 4.0 引言 4.1 单期模型 4.2 多期模型 4.3 利率模型 4.4 利率衍生品 本章总结 进一步阅读的文献 思考与练习第二篇 寿险精算学 第五章 精算生存模型与生命表 本章概要 学习目标 5.0 引言 5.1 寿命 5.2 余寿 5.3 取整余寿 5.4 关于分数年龄的假设 本章总结 进一步阅读的文献 思考与练习 第六章 寿险保险金 …… 第七章 寿险保险费 第八章 寿险准备金 第九章 多生命模型 第十章 多减因模型 第十一章 费用及相关问题第三篇 非寿险精算学 第十二章 损失模型 第十三章 破产理论 第十四章 风险的度量、排序与交换 第十五章 可信度理论 第十六章 汽车保险的奖惩系统 第十七章 非寿险准备金参考文献主题索引

本书内容囊括了当今主要的精算师考试体系中所要求的精算学的核心内容，包括利息理论、投资科学、寿险精算学和非寿险精算学等。在保持理论体系清晰完整的同时，本书尽可能兼顾实务。全书对CAPM有非常细致的处理；对金融资产定价的一般均衡方法和无套利方法有清晰的论述；对固定收益证券和利率衍生品的介绍也很丰富；对资产负债管理有较深入的讨论；对准备金的处理严谨统一；对损失模型、可信度理论、破产理论、风险度量、汽车保险奖惩系统等非寿险精算的经典内容都有详细的讨论。各章皆附有进一步阅读的文献和习题。 本书可作为保险和精算专业学生精算学的基础教材，可用为SOA、CAS和中国精算师考试的参考用书，也可作为证券投资和保险精算从业人员的参考书。

本书内容囊括了当今主要的精算师考试体系中所要求的精算学的核心内容，包括利息理论、投资科学、寿险精算学和非寿险精算学等。在保持理论体系清晰完整的同时，本书尽可能兼顾实务。全书对CAPM有非常细致的处理；对金融资产定价的一般均衡方法和无套利方法有清晰的论述；对固定收益证券和利率衍生品的介绍也很丰富；对资产负债管理有较深入的讨论；对准备金的处理严谨统一；对损失模型、可信度理论、破产理论、风险度量、汽车保险奖惩系统等非寿险精算的经典内容都有详细的讨论。各章皆附有进一步阅读的文献和习题。 本书可作为保险和精算专业学生精算学的基础教材，可用为SOA、CAS和中国精算师考试的参考用书，也可作为证券投资和保险精算从业人员的参考书。