金融投资学

第一篇 金融投资学导论

第1章 投资环境及其内容

1.1 投资与投资学

1.2 实物资产和金融资产

1.3 金融资产分类与金融市场、金融机构

1.3.1 金融资产分类

1.3.2 金融市场

1.3.3 金融市场的参与者（或金融系统的主体或客户）

1.3.4 金融机构及其产品

1.4 投资的市场原则

1.5 投资环境的变化趋势

1.6 现代投资理论内容简述

1.6.1 投资组合理论

1.6.2 资本资产定价模型

1.6.3 套利定价理论

1.6.4 有效市场假说

1.6.5 固定收益证券

1.6.6 布莱克－斯科尔斯的期权定价理论

1.6.7 二项式期权定价理论

1.6.8 投资组合绩效评价及其应用

思考题

第2章 证券交易与基金

2.1 证券交易原则与指令

2.1.1 交易优先的原则

2.1.2 指令的类型

2.2 保证金账户

2.3 卖空

2.4 交易成本

2.5 证券市场监管

2.5.1 美国政府对证券市场的管理

2.5.2 我国现行证券监管体制

2.6 股票指数

2.7 基金

思考题

第二篇 投资组合理论与应用

第3章 投资收益与风险

3.1 持有期收益率

3.2 资产的期望收益率（期望）

3.3 资产的风险（方差）

3.4 期望和方差的统计估计量

3.5 资产之间的协方差与相关系数

3.6 下半方差

3.7 绝对偏差

3.8 风险价值

3.9 条件风险价值

3.10 投资组合的期望收益和标准差

3.11 资产或资产组合的报酬—风险比率（夏普比率）

3.12 效用函数及其应用

3.12.1 效用函数的含义

3.12.2 凹性效用函数——厌恶风险

3.12.3 凸性效用函数——喜好风险

3.12.4 中性效用函数

3.12.5 效用函数的讨论

3.12.6 均值方差的效用函数

3.12.7 无差异曲线（簇）

思考题

……

第三篇 均衡资本市场

第四篇 固定收益证券

第五篇 权益证券的做人方法与证券分析

第六篇 金融衍生证券

第七篇 投资组合管理

第八篇 实验

参考文献

(1）投资环境及其内容；(2）证券交易与基金；(3）投资收益与风险；(4）最优投资组合与有效边界；(5）投资组合优化模型及其应用；(6）指数模型及其应用；(7）资本资产定价模型及其应用；(8）套利定价理论及其应用；(9）证券收益的实证依据与有效市场假说；(10）固定收益证券定价与风险管理；(11）股权估价模型与证券分析；(12）期权与二项式期权定价模型及其应用；(13) Black-Scholes期权定价模型与应用；(14)期货合约及其套期保值；(15)投资组合绩效评价与投资组合策略；(16)金融投资学计算实验。本书内容新颖、全面，实用性强，融理论、方法、应用、实验于一体，是一部供金融学、金融工程、投资学、保险学、经济学、财务管理、会计学、MBA等专业的本科高年级学生与研究生使用的教材或参考书。