金融投资学与数量经济学若干问题研究

第1章连续现金流决定的内在价值函数的投资学性质研究1.1收益率方程决定的资产的内在价值函数及其性质1.1.1资产的现金流贴现模型及其各种形式1.1.2用函数的观点来考察资产的内在价值1.1.3连续形式现金流的收益率方程1.1.4由连续现金流的收益率方程推导资产的内在价值函数1.1.5连续现金流的内在价值函数的若干性质1.1.6若干现金收益函数与相应的内在价值函数1.1.7若干内在价值函数与相应的现金收益函数1.2连续现金流决定的久期函数的性质1.2.1关于离散现金流的久期的回顾与考察1.2.2内在价值函数决定的久期函数及其性质1.2.3连续现金流的高阶久期和内在价值函数的泰勒展开式1.2.4资产组合的久期函数1.2.5久期函数与现金流的关系1.2.6若干现金收益函数与相应的内在价值函数和久期函数1.3关于没有符号限制的连续现金流的投资学性质研究1.3.1没有符号限制的连续现金流的实际背景1.3.2连续形式的收益率方程决定的资产的内在价值函数1.3.3用内在价值函数判断投资的可行性1.3.4一般现金流决定的内在价值函数与贴现率的关系1.3.5内在价值为零时资产的特性1.3.6一般现金流的久期函数概念的引入及其性质1.3.7内在价值函数与久期函数之间的关系1.3.8内在价值函数关于贴现率的泰勒展开式和高阶久期1.4有待进一步探讨的几个问题第2章能够反映价格变动幅度差异的股票价格指数编制的新方法2.1关于股价指数的已有的编制方法2.2关于长期股价指数是否具有纵向可比性的讨论2.3关于设计新的股价指数编制方法的设想2.4具有异步调整系数的新形式的股价指数公式2.5新的股价指数是关于样本股价格的严格单调增函数的证明2.6关于新股价指数的其他需要说明的情况2.7样本股替换和股票拆细时的指数平稳过渡算法2.8总结和建议第3章结合成交量指标构建新的股价移动平均线系统3.1证券的技术分析和移动平均线系统3.1.1证券的基本面分析和技术分析概述3.1.2证券价格的移动平均线系统和趋势分析3.2传统移动平均线理论存在的缺陷3.2.1移动平均线的计算只与价格有关3.2.2证券价格的趋势分析应该包含成交量的信息3.2.3不能反映趋势的价格变化的实例3.3基于累积成交量建立新的移动平均线指标体系3.3.1构建量价移动平均线的思想来源3.3.2固定交易日期间股票成交量的统计特征3.3.3个股的量价移动平均线指标的计算公式的导出3.3.4对于大盘的量价移动平均线指标的计算公式3.4用量价移动平均线进行股价的短期趋势预测3.4.1关于量价移动平均线系统的一些理论分析3.4.2个股行情的分析3.4.3大盘行情的分析3.4.4关于量价移动平均线的统计分析结果3.4.5基于量价移动平均线的若干操作建议第4章关于布莱克-斯科尔斯期权定价理论的若干探讨4.1B-S期权定价理论及其影响4.2不符合B-S期权定价理论的一些现象4.3考察在一些极端情况下B-S期权定价模型的偏差4.4合理的期权定价模型的导出4.5新的期权定价模型的若干性质及其应用4.6萨缪尔森给出的期权定价理论公式应该是正确的第5章利用生产函数进行经济均衡分析的一些新结果5.1生产函数理论概述和生产函数的各种应用5.2生产函数关于投入要素的边际量的经济意义解释5.3关于利润最大化法则与生产函数相结合的一个问题5.4借助于生产函数表述的利润最大化法则模型5.5用利润最大化法则导出的供给函数和要素需求函数5.6新形式的经济均衡模型5.7关于生产函数新探讨的总结第6章N-线性计量经济学模型的理论及应用研究6.1关于计量经济学模型的若干研究背景6.2N-线性计量经济学理论模型的建立6.2.1N-线性计量经济学模型的思想来源6.2.2N-线性计量经济学完备模型的形式及特征6.2.3关于N-线性计量经济学完备模型的插值公式6.2.4N-线性计量经济学模型的改进形式6.2.5部分型N-线性计量经济学模型6.3N-线性计量经济学模型若干性质及参数估计6.3.1N-线性计量经济学完备模型及其改进型的若干性质6.3.2N-线性计量经济学完备模型及其改进型对样本数据的要求6.3.3N-线性计量经济学完备模型的参数估计方法6.3.4N-线性计量经济学模型改进型的参数估计方法6.3.5N-线性计量经济学完备模型及其改进型的模型参数拟合的评估6.4N-线性计量经济学模型的应用研究6.4.1N-线性计量经济学完备模型拟合效果研究6.4.2N-线性计量经济学模型改进型拟合效果研究6.4.3从超立方体顶点中选取参照点的方案的结果对比6.4.4从样本集合中选取参照点的方案的模型拟合结果对比6.4.5N-线性计量经济学模型改进型的应用研究第7章关于一类幂指数求和型生产函数的模型研究7.1已有的各种生产函数模型的形式7.1.1以要素之间替代性质的描述为线索的生产函数的发展7.1.2以技术要素的描述为线索的生产函数模型7.2柯布-道格拉斯生产函数模型及其改进型7.3从柯布-道格拉斯生产函数导出幂指数求和型生产函数模型7.4幂指数求和型生产函数的若干性质7.4.1MCD生产函数的边际产量7.4.2MCD生产函数的产出弹性系数7.4.3MCD生产函数的边际替代率7.4.4MCD生产函数的要素替代弹性7.4.5MCD生产函数的规模报酬度量7.4.6用MCD生产函数测算技术进步7.4.7MCD生产函数其他性质7.4.8MCD生产函数满足的经济学性质7.5关于MCD生产函数的成本函数的若干理论研究7.5.1生产函数与成本函数的对偶性7.5.2成本函数的概念7.5.3若干经典生产函数的成本函数7.5.4齐次MCD生产函数的成本函数7.5.5MCD生产函数的其他与成本函数相关的性质及产出弹性7.5.6基于MCD成本函数的利润分析7.5.7MCD生产函数中对αi βi没有限制的情况的说明7.6MCD生产函数的参数估计方法7.6.1经典生产函数模型的参数估计方法7.6.2MCD生产函数模型对样本数据的要求7.6.3MCD生产函数模型参数的最优化模型估计方法7.6.4MCD生产函数模型参数的序列线性最小二乘估计方法7.7基于我国房地产行业的MCD生产函数实证分析7.7.1生产函数样本数据的选取和平均生产函数7.7.2使用数据包络分析工具对样本数据进行合理调整7.7.3我国房地产业MCD生产函数的参数估计7.8基于我国粮食生产的投入产出数据进行MCD生产函数的应用研究第8章线性计量经济模型参数估计的最大相关系数方法8.1问题的提出和主要思想8.2基于最大相关系数准则的数学模型8.3最大相关系数准则的合理性分析8.4最大相关系数模型的解所满足的非线性方程组8.5用理想样本的计算结果考察最大相关系数模型的适用性8.6最大相关系数法估计结果的修正算法8.7修正的最大相关系数法的计算实例8.8最大相关系数分析法模型应用的步骤第9章计量经济模型参数估计的最小变差平方和方法9.1问题的提出和数学模型的设想9.2基于最小变差平方和准则的数学模型9.3最小变差平方和准则的合理性分析9.4最小变差平方和模型的解所满足的线性方程组9.5最小变差平方和分析法模型应用的步骤9.6用理想样本的计算结果考察最小变差平方和模型的适用性第10章微分方程半问题理论模型研究及其在经济领域中的应用背景10.1微分方程模型及其在经济研究领域中的应用10.2样本数据普遍具有的离散特性和微分方程半问题10.3微分方程半问题模型的数学表述10.3.1一阶常微分方程半问题模型10.3.2二阶常微分方程半问题模型10.3.3一阶偏微分方程半问题模型10.3.4二阶偏微分方程半问题模型10.3.5一阶常微分方程组半问题模型10.4微分方程半问题模型的求解方法10.4.1一阶常微分方程半问题模型的求解方法10.4.2二阶常微分方程半问题模型的求解方法10.4.3一阶偏微分方程半问题模型的求解方法10.4.4二阶偏微分方程半问题模型的求解方法10.4.5一阶常微分方程组半问题模型的求解方法10.5微分方程半问题模型应用的一般步骤10.6一个完整的微分方程半问题经济模型的应用研究实例10.7有待进一步探讨的若干问题本书作者发表的部分论文和专著本书作者学生的部分学位论文

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