风险预算理论与应用

导论

第一章 风险预算理论体系

第一节 风险预算的界定

第二节 风险预算理论

第三节 基于风险预算的资产管理模式与资产配置的区别

本章小结

第二章 风险预算的技术指标体系

第一节 风险预算的主要技术指标介绍

第二节 风险预算中的TE及ⅡR的计算方法

第三节 风险预算中的资产配置模型选择

第四节 Sp、IR与最优投资组合选择

本章小结

第三章 资产管理中的风险预算理论

第一节 战略风险预算及战略资产配置

第二节 积极风险预算与资产配置

第三节 风险预算与绩效归因

本章小结

第四章 我国社保基金资产管理中的风险预算应用

第一节 我国社保基金的战略风险预算与资产配置

第二节 我国社保基金的积极风险预算探讨

第三节 我国社保基金风险预算中的风险分解及报告

本章小结

第五章 我国保险资产管理中的风险预算应用

第一节 保险资产管理制度及风险预算模式

第二节 风险预算模型--多因素模型分析

第三节 我国保险资产管理中的战略风险预算

第四节 我国保险资产管理的积极风险预算

第五节 投资组合风险分析和预算执行报告

本章小结

第六章 我国其他机构投资者资产管理中的风险预算应用

第一节 我国基金管理公司的风险预算

第二节 我国银行资金运用部门的风险预算

第三节 我国企业年金的风险预算

第四节 风险预算在我国机构投资者资产管理中的应用建议

本章小结

第七章 主要结论

附录一 保险组合风险分析数据

附录二 文献综述

一、金融危机案例借鉴

二、风险管理理论和技术发展

三、收益风险的参数估计及模型选择

四、投资绩效评价

参考文献

后记

现代科学技术的发展，促进了风险管理技术的迅速更新；投资者对收益和风险极为关注，寻找超额利益；20世纪90年代，一系列金融危机事件的发生，促使国内外机构投资者和监管者非常重视风险管理，在资产管理过程中，开始重视不断采用新的风险管理技术，建立风险控制流程与有移与投资流程相结合的管理体制。
《风险预算理论与应用》搜集了相关的国内外资料进行整理，从介绍风险预算入手，结合风险预算过程中涉及的风险度量理论、资产配置理论、投资绩效评价理论，并借鉴国外先进的风险管理技术——风险预算，最终结合我国的资本市场和机构投资者投资组合的资产配置实际情况，从风险分解、资产配置、战略风险预算和积极风险预算几个方面对风险预算理论在我国机构投资者资产管理中的应用进行分析和探讨，并提出了我国机构投资者的风险预算模式。