股指期货100问

引言

第一章认识股指期货

1．什么是期货交易?什么是商品期货和金融期货?

2．期货交易与远期交易、现货交易有何区别?

3．期货交易是如何发展起来的?

4．期货交易如何进行?

5．什么是股票指数?如何计算股票指数?

6．什么是股指期货?股指期货是如何发展起来的?

7．股指期货有何特点和功能?股指期货如何影响股票市场?

8．买卖股指期货和买卖股票有何不同?

9．股指期货交易与融资融券的买空卖空交易有区别吗?

10．股指期货交易是零和游戏吗?

11．买卖股指期货是否风险很大?

12．世界上主要有哪些股指期货合约?

13．中国的股指期货是如何发展的?

第二章熟悉交易机制

14．股指期货市场的基本结构如何?

15．什么是期货交易所、期货经纪商和期货业协会?

16．股指期货合约的交易过程有哪些环节?

17．什么是公开喊价?什么是电子自动交易?

18．什么是集合竞价?什么是连续竞价?

19．什么是限价委托?什么是市价委托?

20．什么是保证金制度?什么是结算准备金和交易保证金?

21．什么是当日无负债结算制度?

22．什么是价格限制制度?

23．什么是持仓限额和大户持仓报告制度?

24．什么是强制平仓和强制减仓制度?

25．什么是结算担保金制度?

26．什么是风险警示制度?

27．什么是结算所?什么是结算会员?

28．股指期货交易是如何进行结算的?

第三章掌握术语

29．什么是股指期货合约?它有哪些具体内容?

30．什么是股指期货合约的面值、乘数和最小变动单位?

31．我国股指期货的标的指数是什么?该指数合约有哪些

内容?

32．什么是股指期货的价格?它是如何决定的?

33．什么是基差?

34．总持仓量、成交量、换手交易分别是什么意思?

35．建仓、持仓、平仓、交割分别是什么意思?

36．补仓、斩仓、转仓分别是什么意思?

37．什么是多头和空头?

38．长仓和空仓分别代表什么?

39．高水、低水和平水是指什么?

40．什么是交割月份和最后交易日?什么是结算价?

第四章开始交易

41．如何开户?

42．买卖股指期货前需要了解哪些交易规则?

43．买卖股指期货时应注意哪些事项?

44．制定交易计划有何益处?

45．制定交易计划应该考虑哪些因素?

46．交易计划有哪些具体形式?

47．如何阅读日运营报表和月度报表?

48．如何进行资金管理?

49．股指期货是如何进行交割的?

第五章市场分析方法

50．什么是基本分析法?

51．经济因素如何影响股指走势?

52．政治因素如何影响市场走势?

53．预期在基本分析中有何作用?

54．基本分析通常有哪些步骤?

55．什么是道氏理论?什么是甘氏理论?

56．什么是技术分析法?技术分析法有哪几种形式?

57．价格形态图分析法主要有哪几种形式?

58．柱状图有哪些典型的价格图形型态?

59．K线图有哪些典型的价格图形型态?

60．什么是支撑、压力与趋势通道?

61．什么是移动平均法?什么是乖离率?

62．什么是振荡指标分析法?

63．如何运用超买和超卖信息赚大钱?

64．什么是成交量与未平仓量分析法?

65．如何通过股指期货成交量判断市场走势?

66．如何运用升降指数和涨跌比率指标确认大势?

67．还有哪些反映市场人气的指标?

68．如何通过未平仓合约决定长仓空仓?

69．什么是逆向思维法?

70．什么是季节性价格变动分析法?

71．什么是时间周期法?

72．什么是艾略特波浪理论?

73．如何从股指期货结算中捕捉大盘走势?

74．如何通过成份股变量趋势指标判断大市?

第六章股指期货买卖策略

75．买卖股指期货的基本策略有哪些?

76．高水、低水、平水如何影响交易策略?

77．牛市时如何进行单边买卖?

78．熊市时如何进行单边买卖?

79．现货长仓如何对冲?

80．现货空仓如何对冲?

81．如何进行跨商品对冲?

82．价格波动幅度不一致时如何进行风险管理?

83．什么是期货锁定现货买卖价策略?

84．如何利用股指期货调整资产配置?

85．什么是跨期买卖策略?

86．股指期货市场价格高于理论价格时如何套利?

87．股指期货市场价格低于理论价格时如何套利?

88．如何分析套利机会?

89．如何执行套利战略?

90．什么是程式交易?

第七章股指期货制胜要诀

91．什么是股指期货制胜三字诀?

92．如何关心你的投资?

93．如何分析大户走向?

94．如何判断市场消息好坏?

95．如何捕捉大浪获利?

96．如何顺势建仓?

97．新年博开盘红是否有胜算?

98．要不要预留多一点保证金?

99．为什么说股指期货交易要步步为营?

100．如何克服心理因素在股指期货交易中的不利影响?

附录一沪深300指数期货合约(征求意见稿)

附录二中国金融期货交易所交易细则(征求意见稿)

附录三中国金融期货交易所结算细则(征求意见稿)

附录四中国金融期货交易所风险控制管理办法(征求意见稿)

再版后记

　　本书根据海外股指期货市场的投资理论、运作机制和投资技巧，结合中国证券市场的实际情况和自身特点，精心挑选了投资者迫切需要了解和在实战中经常会遇到的100个问题，以期通过通俗的分析，使读者掌握股指期货投资的技巧和规律，迅速迈上致胜之路。　　根据海外股指期货市场的投资理论、运作机制和投资技巧，同时结合中国证券市场的实际情况和自身特点，精心挑选了投资者迫切需要了解和在实战中经常会遇到的100个问题，以期通过通俗的分析，使读者掌握股指期货投资的技巧和规律，迅速迈上致胜之路。我们希望这本书能够带给投资者全新的金融意识--投资意识、风险意识、盈利意识和自律意识。作者简介：　　刘逖，江西九江人，复旦大学经济学博士，英国皇家国际研究所、剑桥大学访问研究员，现任上海证券交易所创新实验室负责人、研究中心副主任，主要研究领域为资本市场与金融创新、市场微结构与证券交易机制、中国经济与政治，著有《证券市场微观结构理论与实践》、《跨国银行与金融深化》、《中国上市公司成败实证研究》、《解读创业板》、《交易体制：原理与变革》、《从华尔街到外滩：中外股市史话》、《高级政治经济学》（参著）、《中国公司治理报告》（参著）等，发表论文50余篇。