中国金融体系稳定评估报告

缩略词表

摘要

I．总体稳定评估

A．宏观金融环境

B．金融体系：结构和相互联系

C．银行体系的业绩、稳健性和抗冲击能力

D．压力测试结果摘要

II．管理风险：升级危机管理工具箱

A．金融稳定框架

B．系统流动性管理

C．危机管理、处置和存款保险

D．宏观金融框架

III．加强金融监管

A．商业银行监管

B．证券中介和证券市场监管

C．保险监管

IV．完善金融基础设施和法律框架

A．支付和证券结算系统

B．法律和监管结构

C．市场诚信

V．拓宽金融市场和金融服务

A．固定收益市场

B．股票市场

C．保险部门

D．养老金部门

E．金融可获得性

Ⅵ．金融改革次序

表

1．中国：主要建议

2．中国风险评估矩阵

3．中国金融部门改革——部分标志性措施

4．中国金融部门的结构（2007一-2010年）

5．中国金融发展指标（2005一-2010年）

6．中国部分金融健康指标（2005—2010年）

7．中国：银行压力测试

8．中国金融体系管理架构

9．中国：影子银行体系

10．中国部分金融产品的法律和监管架构

11．保险——按规模划分的经营业绩（2009年）

图

1．商业银行体系的演变

2．部分国家银行体系中的零售贷款规模（2009年）

3．中国按揭贷款增长情况

4．基准和平均贷款利率

5．贷款利率的分布（基准利率的倍数）

6．住房价格和按揭贷款

7．银行向房地产部门贷款的年度变动情况

8．房地产部门贷款占银行贷款的比率

9．贷款价值比代表值

10．信用中介情况（2010年）

11．按资产划分的商业银行体系结构（2010年）

12．部分国家（地区）固定收益市场（2009年）

13．香港特别行政区的人民币存款

14．A股、B股和H股的市值

15．A股和H股指数波动情况

16．贷款年增长率

17．银行存款规模及其增长情况

18．贷款到期日结构

19．不良贷款占总贷款的比率

20．存款性公司的国外资产和负债头寸

21．银行间市场资金流动——回购

22．银行间市场资金流动——通知贷款

23．总体信用风险：敏感性分析

24．贷款集中度：房地产敏感性分析

25．资本充足率的变化：贷款集中度：房地产一替代方法（2010年3月）

26．银行对地方政府融资平台的风险敞口测试（2009年年底）

27．利率风险：银行账户（2009年年底）

28．利率风险：交易账户（2009年年底）

29．直接汇率风险（2009年年底）

30．宏观情景测试结果（2009年年底）

31．银行贷款对房地产抵押的依赖（2007年）

32．每个公共部门债务发行人都主导着一个不同期限的细分市场（2009年）

33．为金融改革排定优先顺序

34．压力测试：三个支柱

专栏

1．房地产部门和银行部门的稳健性

附录

I．压力测试

附录表格

12．中国宏观经济情景假设

13．中国：改进压力测试的建议

附件

I．对金融领域标准和准则——巴塞尔《有效银行监管核心原则》的遵守情况：概述

Ⅱ．对金融领域标准和准则——国际保险监督官协会（IAIS）

《保险核心原则与方法》的遵守情况：概述

Ⅲ．对金融领域标准和准则——国际证监会组织（IOSCO）

《证券监管目标与原则》的遵守情况：概述

Ⅳ．对金融领域标准和准则的遵守情况——支付结算体系委员会（CPSS）

《系统重要性支付系统核心原则》的遵守情况评估：概述

V．对金融领域标准和准则的遵守情况——CPSS—IOSCO《证券结算系统和

中央对手方建议》的遵守情况评估：概述

附件表格

14．对《巴塞尔核心原则》的遵守情况概述

15．为更好地遵守《巴塞尔核心原则》的行动建议

16．对《保险核心原则与方法》的遵守情况概述

17．为更好地遵守《保险核心原则与方法》的行动建议

18．对IOSCO原则的遵守情况概述

19．为更好地遵守：IOSCO原则的行动建议

20．为更好地遵守CPSS核心原则和央行在应用核心原则时的责任的行动计划建议

21．为更好地遵守CPSS—IOSCO《证券结算系统建议》的行动建议 ——场外债券市场一中债登

22．为更好地遵守CPSS—IOSCO《证券结算系统建议》的行动建议 ——证券交易所（上交所和深交所）一中证登

23．为更好地遵守CPSS—IOSCO《中央对手方建议》的行动建议 ——上海期交所

经过两年多的努力，中国首次FSAP于2011年11月圆满完成。FSAP评估团在中方提供的数据、信息、自评估报告和现场评估会谈的基础上撰写了一系列评估报告，主要包括《中国金融体系稳定评估报告》、《中国金融部门评估报告》、中国执行银行业、证券业、保险业、支付系统和证券结算系统等领域国际标准与准则情况的五份详细评估报告。上述报告对中国金融体系进行了系统、全面的评估，充分肯定了近年来我国金融改革和发展的巨大成就，对潜在的风险进行了提示，并提出了相应的改革建议。这些报告的英文版已在国际货币基金组织和世界银行的网站上公布。
　　国际货币基金组织及时组织翻译出版这七份报告，以期通过介绍国际金融组织对中国金融体系稳定性的评估结论，为读者深入研究FSAP评估建议提供有益的参考。