外汇交易实务

第一章外汇、汇率与外汇市场

第一节外汇

一、外汇的概念

二、外汇的特点

三、外汇的形态和分类

四、外汇交易形式

第二节外汇汇率

一、汇率的概念

二、汇率的标价方式

三、汇率的种类

四、外汇汇率的变动

五、影响汇率变动的因素

第三节外汇市场

一、外汇市场的概念

二、外汇市场的分类

三、外汇市场的参与者

四、世界主要的外汇市场

第二章外汇交易基本原理与技术

第一节外汇交易基本原理

一、外汇交易货币的国际标准代码

二、外汇交易的报价

三、外汇交易的规则

四、外汇交易室与外汇交易员

五、外汇交易设备和程序

第二节外汇交易的基本分析

一、基本因素分析预测法

二、技术分析预测方法

第三节技术分析原理

一、移动平均线

二、道氏理论

三、黄金分割律

四、波浪理论

第三章即期外汇交易

第一节即期外汇交易概述

一、即期外汇交易的概念

二、交割日期

三、即期外汇交易的报价方法

四、即期外汇交易的具体方式

五、即期外汇交易的报价技巧

六、即期汇率的结算方式

第二节即期汇率与套算汇率

一、即期汇率的套算规则

二、即期汇率的套算实例

第三节即期外汇交易的作用

一、即期外汇市场上的套期保值

二、即期抛补

三、即期外汇市场上的套利投机

第四节即期外汇交易范例

一、美元为被报价货币

二、美元为报价货币

三、交叉盘

四、外汇经纪人在即期市场上的动作情况

第四章远期外汇交易

第一节远期外汇交易概述

一、远期外汇交易的概念

二、远期外汇交易的特点

三、远期外汇交易的类型

四、远期外汇交易的交割日

五、远期外汇交易的对象

第二节远期汇率的报价与决定

一、远期外汇交易的报价

二、远期汇率的决定

三、远期外汇的双向报价

四、畸零期间远期汇率的计算

第三节远期交叉汇率

第四节远期外汇交易的动机

一、保值交易

二、投机交易

第五节择期交易

一、择期外汇交易的特点

二、择期外汇定价原则

第六节Tom及Cash的汇率计算

一、Tom的汇率计算

二、Cash的汇率计算

第七节远期外汇交易范例

第五章掉期外汇交易

第一节掉期交易概述

一、掉期交易的概念

二、掉期交易的目的

三、掉期交易的作用

第二节掉期率的计算

一、外汇掉期交易的报价

二、标准天数的掉期率计算

三、畸零天数的掉期率计算

四、掉期汇率的计算

第三节掉期交易的类型

一、即期对远期的掉期交易

二、即期对即期的掉期交易

三、远期对远期的掉期交易

第六章套汇与套利交易

第一节套汇交易

一、套汇交易的概念

二、直接套汇

三、间接套汇

第二节套利交易

一、套利交易的概念

二、套利交易的形式

第三节外汇调整交易

一、外汇头寸调整交易

二、外汇资金的调整交易

三、外汇调整交易举例

四、外汇交易收益率的计算

第四节套汇与套利交易范例

一、套汇交易

二、套利交易

第七章外汇期货交易

第一节外汇期货交易概述

一、外汇期货交易的含义

二、外汇期货交易的基本规则

三、外汇期货市场的组织结构

四、外汇期货交易的程序

五、外汇期货交易与远期外汇交易的区别

第二节外汇期货交易的交易策略

一、套期保值策略

二、投机策略

第三节外汇期货交易范例

一、套期保值范例

二、投机范例

第八章外汇期权交易

第一节外汇期权交易概述

一、外汇期权交易的概念

二、外汇期权交易的特点

三、外汇期权交易的基本交易术语

第二节外汇期权的种类

第三节外汇期权交易策略(上)

一、裸期权交易策略

二、抛补期权交易策略(外汇期权的套期保值策略)

第四节外汇期权交易策略(下)

一、差价期权交易策略

二、组合期权交易策略

第五节外汇期权交易范例

一、买入抛补的看涨期权

二、买入抛补的看跌期权

三、熊市差价期权

第九章外汇交易的风险管理

第一节外汇交易风险概述

一、外汇风险的概念

二、外汇风险的构成要素及其相互关系

三、外汇风险的类型

第二节外汇交易风险的防范

一、事前外汇风险的防范措施

二、事后汇率风险的转嫁

第三节外汇风险的管理和控制

一、外汇风险管理的必要性

二、外汇风险管理战略

三、外汇风险控制的基本方法

参考文献

　　本书内容共九章，三个部分。第一部分为外汇交易的基础知识，第二部分为外汇交易的操作实务，第三部分为外汇交易的风险管理。全书从外汇交易的必备知识入手，深入浅出地讲述外汇交易的业务规则、交易程序、技术分析、操作技巧和风险防范等，在讲述过程中，力求简洁、务实、适用。本书每章后面都附有自测题和思考题，其意义在于培养学生的理解能力、分析能力和解决问题的能力，目的是通过练习提高教学质量和教学效率，提高学生的学习效率。　　本书从外汇交易的必备知识入手，深入浅出地讲述了外汇交易的业务规则、交易程序、技术分析、操作技巧和风险防范，以实例为主要形式介绍了外汇交易的操作实务，具有以下特点：（1）以外汇交易实务为主线，重实践，少理论；（2）对相关知识的讲述循序渐进，力求简洁、务实、通俗易懂；（3）章后附有自测题和思考题，注重边学边练，培养学生的操作能力。本教材适合高职高专国际金融、国际贸易等专业教学和实务部门工作人员培训、自学使用，也可供外汇投资者参考。本教材还配套编写有实验教材。【作者简介】　　郭也群，女，先后就读于上海师范大学、上海财经大学和上海外国语大学。现执教于上海金融学院国际金融保险专业。主要从事银行管理、金融理论与实务的教师和科研。参与和编写金融方面的书籍8部，其他方面的书籍6部。