风险管理与巴塞尔协议十八讲

杨军, 著

出版社：中国金融出版社

年代：2013

定价：50.0

书籍简介:

银行作为提供资金和信用的中介机构，通过吸收储户的存款来发放贷款，在此过程中，支撑银行这种经营行为的是人们对这家银行的信任。有一种观点认为，一家银行只要拥有开办执照，只要流动性能够维持下去，即使不需要资本，银行也可以持续地经营，一边吸收存款一边发放贷款，银行可以赚无本利润。这种模式在中国曾发生过，例如清朝商人胡雪岩开钱庄正是采取这种“十锅九盖”的方式。银行的这种经营模式本身很容易造成一种扩张和膨胀，有了存款就可以发放贷款，没有存款可以制造存款，在竞争的环境中，银行的内在脆弱性会被忽视，相信银行不会发生问题，或者发生问题会有政府救助，正如在股市繁荣时人们相信股市会永远上涨一样，在自我膨胀和自我的虚幻预期下，银行的经营就会进入加速状态。从这种意义上讲，如果没有外部制约，银行会自我膨胀，很难自我约束自己的经营行为。如何制约银行的这种扩张冲动，就成为银行稳健发展的关键，也是银行监管的重要内容。在对这个问题的探索过程中，全球银行业最后把目光集中在资本上面，这也是资本监管的由来。风险与资本之间的关系和互动，是本书阐述的核心问题，只有建立了风险与资本的良性运行机制，中国银行业才可能避免重蹈覆辙。

作者介绍:

杨军，1972年出生，河南杞县人，清华大学经济管理学院博士，清华大学经济管理学院、五道口金融学院硕士生导师。曾先后在中国建设银行信贷管理部、信贷经营部、公司业务部、人力资源部、风险监控部、风险管理部等部门工作。先后出版《商业银行客户评价》、《服务业营运管理》（与导师刘丽文合著）、《银行信用风险管理：理论、模型和实证分析》、《变革之道一一银行人力资源管理的工具与方法》、《金融风险管理学》（编者之一）、《解读商业银行资本管理办法》（编者之一）等著作，在《金融研究》、《金融会计》、《管理世界》等核心刊物发表论文三十余篇。　　自2006年起从事风险管理和巴塞尔协议实施工作，为中国银行业监督管理委员会新资本协议专家组核心成员之一。在实践过程中开展了一系列巴塞尔协议与银行管理变革的研究，参与组织巴塞尔协议资本计量高级方法的实施工作。

书籍目录:

第一讲从Basel Ⅰ到Basel Ⅲ

风险与风险管理

为什么要监管银行

为何选择资本充足率

巴塞尔委员会与巴塞尔协议

从Basel Ⅰ到Basel Ⅲ

Basel Ⅰ的主要内容

中国的银行如何实施巴塞尔协议

第二讲 8％的来龙去脉

监管资本的本质

监管资本的前世今生

8％的理论基础：单因素风险模型

敞口划分与监管资本要求

期限与监管资本要求

第三讲违约概率

违约的概念

默顿模型

违约概率统计模型

个人信用评分模型

校准

主标尺

第四讲违约损失率

违约损失率的概念

初级IRB法下违约损失率的确定

押品拆分规则

违约损失率模型的开发

第五讲违约风险敞口

违约风险敞口的概念

授信额度与额度授信

违约风险敞口模型的开发

第六讲市场风险管理

市场风险的管理逻辑

市场风险管理架构设计

市场风险管理流程

新产品审批

发行体风险管理

市场风险报告

市场风险数据管控

市场风险管理系统

第七讲市场风险计量

敞口

久期

VaR

期权风险的计量

CDS

市场风险经济资本

第八讲交易对手信用风险管理

交易对手信用风险管理的概念

交易对手信用风险的管理架构

交易对手敞口计量

交易对手信用风险的额度管理

交易信用风险的担保要求

信用价值调整CVA

第九讲运营风险高级计量法

运营风险的概念

运营风险高级计量法

损失事件的种类划分

高级计量法的监管要求

高级计量法的方案选择

损失分布法

第十讲信贷授权

信贷授权的动因

信贷授权的对象

信贷授权的额度确定

对受权人的激励约束

第十一讲准备金管理

准备金的概念与分类

准备金的计提与回拨

拨备覆盖率、拨贷比与信贷成本

准备金与监管资本、资本底线

第十二讲经济资本

经济资本的基本概念

单笔贷款的经济资本

贷款组合的经济资本

内容摘要:

银行是经营风险的企业，风险管理能力是银行的核心竞争力。国内银行在转型的过程中，都在思考如何建立科学有效的风险管理体系。在这一探索过程中，借鉴参考巴塞尔协议推进全面风险管理体系建设成为众多银行的选择。如何理解认识巴塞尔协议的本质与内涵？如何把巴塞尔协议与银行的风险管理体系有效结合？能不能把巴塞尔协议中国化？这些问题一直困扰着银行的经营管理者。
　　《风险管理与巴塞尔协议十八讲》对巴塞尔协议的逻辑和知识体系进行了全面的、系统性的梳理，对巴塞尔协议实施过程中的技术难点进行了分析并提出了解决方案，将风险管理国际文献与中国实际相结合，尝试解决风险管理与巴塞尔协议实施中的困惑与难题，集理论研究、实践经验、思考感悟于一体，是巴塞尔协议中国化的具体体现，对当今银行业的改革发展有重要的启示意义。

书籍规格:

书籍详细信息
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	9787504971524 如需购买下载《风险管理与巴塞尔协议十八讲》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息，请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN
出版地	北京	出版单位	中国金融出版社
版次	1版	印次	1
定价(元)	50.0	语种	简体中文
尺寸	239 × 169	装帧	平装
页数		印数

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书籍信息归属:

风险管理与巴塞尔协议十八讲是中国金融出版社于2013.10出版的中图分类号为 F832.2 的主题关于银行－风险管理－中国的书籍。