出版社:经济科学出版社
年代:2017
定价:46.0
目前,时间序列分析已成为宏观经济学、金融学进行定量分析的基本工具。本书的结构为,首先介绍时间序列分析的基本概念,作为后续章节的基础。第二,讨论单变量时间序论及其在预测中的应用;第三,讨论多变量的向量自回归模型和结构向量自回归模型;第四,讨论非平稳变量和协整模型,第五、介绍(广义)自回归条件异方差模型;最后,讨论非线性模型。整个叙述层层展开、由简到繁、梯次推进。涵盖了时间序列分析的基本内容。
(美) 小查尔斯·W.奥斯特罗姆 (Charles W.Ostrom) , 著
( ) 魏武维, 著
( ) 汉密尔顿, 著
潘红宇, 编著
(捷克) 埃夫任·科琴达, (捷克) 亚历山大·切尔尼, 著
(美) 洛伊斯·塞耶斯, 著
(美) 博克斯 (Box,G.E.P.) , (英) 詹金斯 (Jenkins,G.M.) , (美) 莱因泽尔 (Reinsel,G.C.) , 著
(美) 克莱尔 (Cryer,J.D.) , 等著
石岩涛, 编著