书籍简介:

本书进行动态连接函数（Copula）计量模型的理论和实证的研究。金融资产间的相依性不仅表现出非对称的特征，而且这种相依性还可能随时间变化。因此，为同时刻画金融资产相依性的这两大特征，本书在已有静态模型基础上，发展出四类动态形式的Copula模型，用于实证分析金融市场中的特征和现象。

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	9787313186522 如需购买下载《金融资产相依性的动态Copula建模及应用》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息，请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN
出版地	上海	出版单位	上海交通大学出版社
版次	1版	印次	1
定价(元)	58.0	语种	简体中文
尺寸	26 × 19	装帧	平装
页数		印数

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金融资产相依性的动态Copula建模及应用是上海交通大学出版社于2017.出版的中图分类号为 F830 的主题关于时间序列分析－应用－金融资产－研究的书籍。