中国可转债市场
出版社：对外经济贸易大学出版社
年代：2014
定价：80.0
书籍简介:
本书从发行人、套期保值交易者与一般投资者等角度出发，覆盖到了可转债的方方面面。在本书中 Ｇｅｏｒｇｅ 和Ｍａｒｋ 采用经典二叉树模型以非常直截了当的方式说明了如何将所有复杂因素纳入可转债模型中。作者直接就可转债交易价格低于理论价格的现象进行了探讨。除了定价和估计敏感度以外 本书还首次探讨了中国的公司可转债发行问题。
书籍目录:
序
前言
第一章 市场概览
背景
历史回顾：早期发行的中国可转债
第二阶段：中国的可转债市场2002-2009
第三阶段：2010年中国银行主导市场
银行间市场与可转债
市场参与者
QFII参与情况
第二章 中国可转债的核心特征
条款与条件
债券期限
红利保护条款
套利下边界："债券底价"
套利上边界："平价线"
修正条款、认沽期权与转换概率
"提前回售"修正
直接修正（如中行转债案例）
对修正与股权摊薄的深入思考
附录2．1 募集说明书（缩减版）
第三章 债券底价与信用价差
可分离交易可转债市场
国电电力
中石化
马鞍山钢铁
中国境内可转换债券市场的实证数据
附录3．1 估值法初探：现值的重要性
第四章 中国的可转债定价
公允价值
二叉树模型构件
标的权益工具价格树
二叉树方法简述
模型延展与复杂情况
赎回条款
回售条款
修正
中石化投票情况（2011年12月）
关于股权摊薄的深入思考
隐含波动率
引入违约概率的二叉树
违约概率
违约独立于S
把所有要素串在一起：平安转债案例分析
第五章 敏感系数、实用性与偏离定价
敏感系数
理论Delta
Gamma
Vega
可转债或期权变得"便宜"时的盈利性评估
什么是Delta等值线？
Delta交易规则初探
隐含敏感系数及其意义
Titeta
Omicron
Rho
修正、Delta与敏感系数
深层思考
第六章 套利过程
另一种套利
不仅是指数避险而已
第一步：跟踪误差
套利过程的精髓
为什么可以通过篮子中股票之间的无相关性受益
从简单跟踪误差展开
Delta交易规则再探
第七章 中国资本市场的未来
引言
中国早期债券市场
创新苗头现端倪
中小企业集合票据
地方债券
可转债融资创新
影响债券走势的不同因素
股票借贷
信用状况
资产互换与信用违约互换：权证之外的选择
中国的权证市场
可交换可转换债券
可转换优先股：为时过早
附录7．1 信用风险缓释工具
参考文献
作者简介
内容摘要:
《中国可转债市场》主要内容包括：第一章市场概览、第二章中国可转债的核心特征、第三章债券底价与信用价差、第四章中国的可转债定价、第五章敏感系数、实用性与偏离定价、第六章套利过程、第七章中国资本市场的未来。
书籍规格:
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| 出版地 | 北京 | 出版单位 | 对外经济贸易大学出版社 |
| 版次 | 1版 | 印次 | 1 |
| 定价(元) | 80.0 | 语种 | 简体中文 |
| 尺寸 | 15 × 21 | 装帧 | 平装 |
| 页数 | 印数 | ||
书籍信息归属:
中国可转债市场是对外经济贸易大学出版社于2014.出版的中图分类号为 F832.5 的主题关于 可转换债券－证券市场－研究－中国 的书籍。
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