书籍简介:

本书从中国股市的特殊结构和各种约束出发，重点研究了市场微观结构特征变量日内模式，金融持续时间的线性与非线性建模与应用，价格的形成、发现和变化机制这几个方面，在探讨中形成了“线性与非线性模型并用”、“参数与非参数时间序列分析交叉”、“日内时序数据与面板数据互补”的研究特色，为市场微观结构问题的研究提供了一条可行且特色鲜明的路径。

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	9787550402348 如需购买下载《基于特征变量的中国股票市场微观结构数量研究》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息，请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN
出版地	成都	出版单位	西南财经大学出版社
版次	1版	印次	1
定价(元)	32.0	语种	简体中文
尺寸	26 × 18	装帧	平装
页数		印数

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书籍信息归属:

基于特征变量的中国股票市场微观结构数量研究是西南财经大学出版社于2011.4出版的中图分类号为 F832.51 的主题关于股票市场－市场结构－研究－中国的书籍。