风险管理

第1章 风险管理基础

知识结构

学习指引

考点精讲

1.1 风险与风险管理

1.1.1 风险、收益与损失

1.1.2 风险管理与商业银行经营

1.1.3 商业银行风险管理的发展

1.2 商业银行风险的主要类别

1.2.1 信用风险

1.2.2 市场风险

1.2.3 操作风险

1.2.4 流动性风险

1.2.5 国家风险

1.2.6 声誉风险

1.2.7 法律风险

1.2.8 战略风险

1.3 商业银行风险管理的主要策略

1.3.1 风险分散

1.3.2 风险对冲

1.3.3 风险转移

1.3.4 风险规避

1.3.5 风险补偿

1.4 商业银行风险与资本

1.4.1 资本的概念和作用

1.4.2 监管资本与资本充足率要求

1.4.3 经济资本及其应用

1.5 风险管理的数理基础

1.5.1 收益的计量

1.5.2 常用的概率统计知识

1.5.3 投资组合分散风险的原理

强化训练

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第2章 商业银行风险管理基本架构

知识结构

学习指引

考点精讲

2.1 商业银行风险管理环境

2.1.1 商业银行公司治理

2.1.2 商业银行内部控制

2.1.3 商业银行风险文化

2.1.4 商业银行管理战略

2.2 商业银行风险管理组织

2.2.1 董事会及最高风险管理委员会

2.2.2 监事会

2.2.3 高级管理层

2.2.4 风险管理部门

2.2.5 其他风险控制部门／机构

2.3 商业银行风险管理流程

2.3.1 风险识别／分析

2.3.2 风险计量／评估

2.3.3 风险监测／报告

2.3.4 风险控制／缓释

……

第3章 信用风险管理

第4章 市场风险管理

第5章 操作风险管理

第6章 流动性风险管理

第7章 声誉风险管理和战略风险管理

第8章 银行监管与市场约束

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