衍生工具与风险管理

前言第1章 导言1.1 衍生品市场和工具1.2 标的资产1.3 金融衍生品市场的重要概念概念、应用和拓展（1）1.4 现货市场与衍生品市场的基本联系1.5 衍生品市场的作用概念、应用和拓展（2）1.6 对衍生品市场的批评1.7 衍生品市场的误区1.8 衍生品与道德1.9 衍生品和你的职业生涯1.10 衍生品信息来源1.11 本书概述小结关键术语拓展阅读概念回顾习题第一部分 期权第2章 期权市场结构2.1 期权市场的发展2.2 看涨期权2.3 看跌期权2.4 场外期权市场2.5 场内期权交易2.6 交易机制2.7 期权报价概念、应用和拓展（1）2.8 期权类型2.9 期权交易费用2.1 0期权市场监管概念、应用和拓展（2）小结关键术语拓展阅读概念回顾习题附录2 A保证金要求习题附录2 B期权交易税收习题第3章 期权定价原理3.1 基本符号和术语3.2 看涨期权的定价原理概念、应用和拓展（1）3.3 看跌期权定价原理概念、应用和拓展（2）小结关键术语拓展阅读概念回顾习题附录3 A观察期权边界条件的动态变化第4章 期权定价模型：二叉树模型4.1 单期二叉树模型4.2 两期二叉树模型概念、应用和拓展（1）4.3 二叉树模型的扩展概念、应用和拓展（2）软件应用4.1 小结关键术语拓展阅读概念检测习题第5章 期权定价模型：布莱克-斯科尔斯-默顿模型5.1 布莱克-斯科尔斯-默顿模型5.2 作为二叉树期权定价模型极限的布莱克-斯科尔斯-默顿模型概念、应用和拓展（1）5.3 布莱克-斯科尔斯-默顿模型的假设5.4 一个诺贝尔奖公式软件应用5.15.5 布莱克-斯科尔斯-默顿公式中的变量5.6 当股票支付股息时的布莱克-斯科尔斯-默顿模型5.7 布莱克-斯科尔斯-默顿模型以及对美式看涨期权的深入研究5.8 波动率的估计软件应用5.2概念、应用和拓展（2）5.9 看跌期权定价模型5.10 期权风险管理5.11 当布莱克-斯科尔斯-默顿期权模型不一定成立时小结关键术语拓展阅读概念检测习题附录5 A隐含波动率的简便计算第6章 期权基本策略6.1 术语和符号6.2 股票交易6.3 看涨期权交易6.4 看跌期权交易6.5 看涨期权与股票：有保障的看涨期权概念、应用和拓展（1）6.6 看跌期权与股票：保护性看跌期权概念、应用和拓展（2）6.7 合成看跌期权和看涨期权软件演示6.1 用Excel电子表Stratlyz9e.xls分析期权策略小结关键术语拓展阅读概念回顾习题第7章 高级期权交易策略7.1 价差期权：基本概念7.2 货币价差期权概念、应用和拓展（1）概念、应用和拓展（2）7.3 日历价差期权7.4 比率价差期权7.5 跨式期权7.6 盒式价差期权小结关键术语拓展阅读概念回顾习题第二部 分远期、期货和互换第8章 远期、期货市场的结构8.1 远期、期货市场的发展8.2 柜台远期市场8.3 有组织的期货交易8.4 期货交易者8.5 期货交易的机制概念、应用和拓展（1）8.6 期货报价概念、应用和拓展（2）8.7 期货合约的种类8.8 远期与期货交易的交易成本8.9 场外清算中心小结关键术语拓展阅读概念回顾习题附录8A美国期货交易的课税习题第9章 远期、期货以及期权定价原理9.1 一般资产持有套利概念、应用和拓展9.2 基于现金流的持有套利9.3 模型定价和风险溢价9.4 期货期权定价小结关键术语拓展阅读概念回顾习题第10章 期货套利策略10.1 短期利率期货套利10.2 中长期利率期货套利软件操作10.1 10.3 股指期货套利10.4 外汇期货套利概念、应用和拓展小结关键术语拓展阅读概念回顾习题附录10ACBOT长期国债转换因子的计算软件操作10.1 第11章 远期、期货套期保值、价差与目标策略11.1 套期保值的原因11.2 套期保值的概念11.3 套期保值比率的确定11.4 套期保值策略概念、应用和拓展11.5 价差策略11.6 目标策略小结关键术语拓展阅读概念回顾习题附录11A第12章 互换12.1 利率互换概念、应用和拓展（1）概念、应用和拓展（2）12.2 货币互换概念、应用和拓展（3）12.3 股权互换12.4 有关互换的一些结语小结关键术语拓展阅读概念检测习题第三部分 高级衍生工具第13章 利率远期和期权13.1 远期利率协议13.2 利率期权概念、应用和拓展13.3 利率互换期权及远期互换小结关键术语拓展阅读概念回顾习题第14章 高级衍生品及投资策略14.1 高级权益衍生品及投资策略概念、应用和拓展（1）14.2 高级利率衍生品14.3 奇异期权概念、应用和拓展（2）14.4 一些不常见的衍生品小结关键术语拓展阅读概念回顾习题附录14A蒙特卡罗模拟第15章 金融风险管理技术与应用15.1 为什么要进行风险管理15.2 市场风险管理15.3 信用风险管理概念、应用和拓展（1）概念、应用和拓展（2）15.4 其他类型的风险15.5 透视金融风险管理小结关键术语拓展阅读概念回顾习题第16章 组织中的风险管理16.1 风险管理行业的结构概念、应用和拓展16.2 公司风险管理职能的执行16.3 风险管理会计方法16.4 避免衍生品交易损失16.5 风险管理的行业标准16.6 高层管理者的责任小结关键术语拓展阅读概念回顾习题附录A 公式附录B 参考文献附录C 概念总结术语表符号列表

《金融教材译丛：衍生工具与风险管理（原书第9版）》涵盖了金融衍生工具的基本内容以及相应的风险管理知识，主要介绍了期权、远期、期货、互换等基础性金融衍生工具的基本知识、市场制度、定价原理和市场运用策略，并针对目前世界上应用最广泛、最重要的一类衍生产品——利率衍生工具进行了深入浅出的分析和介绍，最后专门从定量和定性两个角度讨论了相应的风险管理问题。《金融教材译丛：衍生工具与风险管理（原书第9版）》是衍生品的入门读物，也是一本在美国广受欢迎的金融工程教材。作者唐·钱斯和罗伯特·布鲁克斯都是美国研究金融衍生产品和风险管理的一流教授。全书不但详细介绍了基于金融资产的衍生品以及从事衍生品交易的机构和市场、衍生品定价方法和定价策略等，还有机地把所有知识点都尽可能地运用于实践，强调了理论在真实情况下的实践运用。《金融教材译丛：衍生工具与风险管理（原书第9版）》适合于金融、投资、财务管理等相关专业本科生、硕士生、MBA教学使用，也非常适合作为金融工程、衍生产品和风险管理领域的培训教材和金融从业人员查阅的市场手册。《金融教材译丛：衍生工具与风险管理（原书第9版）》主要特色尽量少地用到数学，尽量多地用图片和表格解释。平衡强调策略和定价。330多个章节的课后题。丰富的教辅资源，包括Windows程序和不同的Excel表格可以下载。