门限自回归模型的平稳性理论
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门限自回归模型的平稳性理论

聂思玥, 著

出版社:经济科学出版社

年代:2018

定价:39.0

书籍简介:

经济学理论和经济研究实践都表明,很多重要的宏观经济时间序列可能表现出非线性动态调整特征。这类非线性动态调整特征需要依靠非线性时间序列模型才能准确地进行建模。作为非线性时间序列主流模型之一的门限自回归(TAR)模型,自Tong(1983)较完整地提出后,其估计和检验理论都得到了迅速的发展和完善。在Enders和Granger (1998)提出了冲量自回归模型(MTAR)后,Tong(1983)提出的模型被称之为自激励门限自回归模型(SETAR),这样TAR模型就被区分为SETAR 和MTAR模型。然而,学术界一直没有文献对这两类模型进行系统的对比研究。在总体平稳条件下,本书对这两类门限自回归模型进行了系统的对比研究。非平稳性理论研究方面,本书在CH(2001)、Seo(2008)和KS(2006)等人的基础上,对SETAR和MTAR模型的单位根检验理论进行了深入的拓展研究。在SETAR与MTAR建模的比较研究方面,本书从直观特征、样本统计矩、经济含义以及建模特征等四个方面对SETAR 和MTAR模型进行了详细的对比研究,本书认为用bootstrap临界值加权的WSSR方法可以有效地进行模型甄别,提高建模准确率。

书籍规格:

书籍详细信息
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9787514198317
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出版地北京出版单位经济科学出版社
版次1版印次1
定价(元)39.0语种简体中文
尺寸16 × 23装帧平装
页数印数 1000

书籍信息归属:

门限自回归模型的平稳性理论是经济科学出版社于2018.9出版的中图分类号为 O212.1 的主题关于 门限自回归模型 的书籍。