书籍简介:

本书以我国历年地震、洪水为代表的巨灾损失历史数据为基础，综合利用经济学、保险学、管理学、概率论与数理统计等相关理论与方法，按照“风险度量→模型分析→保费厘定→机制研究”的逻辑顺序展开，在对地震、洪水损失进行数理分析的基础上，从整体上评估了我国巨灾的损失风险，建立我国巨灾累计损失模型；在风险分析基础之上，从一个全新的视角—保险公司资产负债管理视角，采用蒙特卡洛模拟对多风险因素作用下我国巨灾再保险和巨灾债券定价进行了实证研究，对违约风险、道德风险、基差风险等多风险因素对巨灾再保险和巨灾债券定价的影响规律进行了度量研究；最后，在供给与需求、效益与公平等原则指导下，提出了发展我国巨灾再保险和债券市场的政策建议以及我国巨灾风险分散机制架构和发展构想。

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书籍详细信息
书名	巨灾再保险/债券定价模型分析与实证研究站内查询相似图书
	9787520306089 如需购买下载《巨灾再保险/债券定价模型分析与实证研究》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息，请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN
出版地	北京	出版单位	中国社会科学出版社
版次	1版	印次	1
定价(元)	50.0	语种	简体中文
尺寸	17 × 24	装帧	平装
页数	1	印数	1200

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书籍信息归属:

巨灾再保险/债券定价模型分析与实证研究是中国社会科学出版社于2017.5出版的中图分类号为 F842.64 的主题关于灾害保险－证券交易－研究－中国的书籍。