银行风险管理

第1部分　银行业风险 第1章　银行业的业务产品 第2章　商业银行风险第2部分　风险监管 第3章　银行业监管第3部分　风险管理过程 第4章　风险管理过程 第5章　风险管理组织第4部分　风险模型 第6章　风险度量 第7章　在险价值与资本 第8章　估价 第9章　风险模型建模第5部分　资产一负债管理 第10章　资产负债管理概览

第1部分　银行业风险 第1章　银行业的业务产品 第2章　商业银行风险第2部分　风险监管 第3章　银行业监管第3部分　风险管理过程 第4章　风险管理过程 第5章　风险管理组织第4部分　风险模型 第6章　风险度量 第7章　在险价值与资本 第8章　估价 第9章　风险模型建模第5部分　资产一负债管理 第10章　资产负债管理概览 第11章　流动性缺口 第12章　利率的期限结构 第13章　利率缺口 第14章　套期保值和衍生工具第6部分　资产一负债管理模型 第15章　ALM模型概览 第16章　保值问题 第17章　资产负债管理模拟 第18章　资产负债管理和运营风险 第19章　ALM“风险一收益”报告与政策第7部分　银行业的期权和凸性风险 第20章　隐含期权的风险 第21章　隐含期权的价值第8部分　银行业的盯市管理　第22章　市场价值及资产负债表中的NPV　第23章　NPV和利率风险　第24章　NPV和凸性风险　第25章　NPV分布和VaR第9部分　资金转移定价 第26章　资金转移定价系统 第27章　经济转移价格第10部分　资产组合分析：相关性 第28章　相关性和组合效应第11部分　市场风险　第29章　市场风险的基本框架　第30章　单一市场风险　第31章　相关关系模型构建及市场风险的多因子模型　第32章　组合的市场风险第12部分　信用风险模型　第33章　信用风险模型概述第13部分　信用风险：“单一风险”　第34章　信用风险驱动因素　第35章　评级体系　第36章　信用风险：历史数据　第37章　信用风险的统计和计量经济模型　第38章　计算违约概率及风险等级转移的期权方法　第39章　信用风险敞口　第40章　担保及结构性票据　第41章　设立清偿模型　第42章　信用风险估值与信用价差　第43章　独立信用风险分布第14部分　信用风险：“资产组合风险”第15部分　资本分配第16部分　风险调整绩效第17部分　资产组合和资本管理（信用风险）参考文献

银行业风险管理包含度量、监测和控制风险所必需的所有技术和管理工具，目的是通过设计一整套风险管理流程和模型，使银行能够实施以风险为本的管理战略和经营活动。本书对银行风险管理进行了全方位的分析，从全球视角一直到某个特殊的利润中心的基本面的管理，都有详细论述。书中既强调对概念的理解和风险管理问题执行的必要性，又对银行风险管理的最新技术和实践问题进行了检验，包括在险价值、资产负债管理、市场风险、信用风险管理等。　　本书致力于介绍银行风险管理领域内最新的概念和模型及其在实际中的运用，因此，可以把本书看做是一个有关银行风险管理方丽的“工具箱”。