书籍简介:

本书通过充分提炼金融价格序列多标度分形分析过程中所产生的对定量描述金融波动有益的间接统计信息，提出了一种新的波动率测度方法及其动力学模型，然后进一步考察了其在波动率预测、金融风险管理、衍生产品定价等领域的实际表现。本书由金融物理学研究视角出发，运用多标度分形理论建立金融波动率测度及其动力学模型，不仅可以丰富现有的波动率测度（建模）理论，而且也是将复杂性科学丰富的理论知识和研究工具运用于金融领域的一次有益探索。

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书籍详细信息
书名	金融市场波动的多标度分形测度及其应用研究站内查询相似图书
	9787550409231 如需购买下载《金融市场波动的多标度分形测度及其应用研究》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息，请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN
出版地	成都	出版单位	西南财经大学出版社
版次	1版	印次	1
定价(元)	39.0	语种	简体中文
尺寸	26 × 18	装帧	平装
页数	262	印数	1000

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书籍信息归属:

金融市场波动的多标度分形测度及其应用研究是西南财经大学出版社于2013.7出版的中图分类号为 F830.9 的主题关于金融市场－经济波动－研究的书籍。