期权市场基础

推荐序译者序作者简介前言第1章　 初识期权为什么要交易股票期权期权的早期历史现代期权产业的诞生和兴起期权概念的综述第2章　 股票期权的基本属性标的证券股票期权的种类执行价格（履约价格）期权的到期周期合约乘数期权的风格同系列期权的定义读懂期权的报价第3章　 期权的基本策略买入股票卖空股票买入看涨期权卖空看涨期权买入看跌期权卖空看跌期权如何绘制期权的损益曲线第4章　 期权的定价期权的三种状态期权的内涵价值期权的时间价值定价模型的概述定价模型所需的参量理论价值与市场价格第5章　 期权的波动率波动率的度量影响隐含波动率大小的因素隐含波动率的重要性定价模型和股票价格的统计波动率、标准差和平均值定价模型和期权理论价值第6章　 合成期权组合一个例子期权组合的价值合成期权组合的三角关系转换套购和反向套购第7章　 期权风险的度量希腊字母所代表的期权风险delta风险gamma风险theta风险rho风险vega风险第8章　 组合交易在恐慌性抛售中抓住反弹的机会-交易员在恐慌性抛售中抓住反弹的机会-做市商对于组合交易的一般性看法第9章　 期权策略对市场走势的预测价差套利期权策略的分步建仓牛市策略熊市策略中性策略波动市策略（逆向套利）蝶式套利的秘密减少风险的策略第10章　 期权的做市商制度谁是做市商个人交易员 vs. 做市商做市商的交易风格做市商的交易方法做市商是如何交易的第11章　 期权市场股票市场交易所重要的指数第12章　 开始交易交易股票和期权期权订单的执行方式交易账户期权合约的执行或指派程序经纪人和经纪公司数据提供商附录附录A　 常见委托类型附录B　 有关期权策略的一些计算公式附录C　 常用的股票指数及代码附录D　 期权合约的到期周期附录E　 分数到小数的换算表附录F　 期权清算公司OCC及交易所附录G　 期权内涵价值和时间价值的计算公式附录H　 期权定价模型

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