基于MATLAB的金融工程方法及应用

书籍简介:

本书是在教育部“使用信息技术工具改造课程”课题资助下进行课程改革的阶段性成果。第一部分是金融工程应用所需要的基础知识。这部分分为两章，第二章主要是讲述一些基本的衍生产品，预先修习过金融衍生产品等课程的学生可以跳过这一章；第三章是资产定价的一些基本概念，主要希望介绍状态定价方法，并在一个统一的框架下介绍阿罗-德布鲁证券、无套利、风险中性概率等基本概念和鞅方法。第二部分是核心部分，讲述期权定价的方方面面。第四章主要是讲述离散模型下简单期权的定价方法，主要是介绍二叉树模型；第五章主要是讲解连续时间模型下简单期权的定价方法，主要是介绍布莱克-斯克尔斯公式；第六章主要是介绍一些奇异期权以及他们的定价；第七章重点介绍蒙特卡罗模拟在衍生产品定价中的应用；第八章则突出介绍Copula函数在金融工程中的应用，该章有一个有特色的案例来介绍这种方法。第三部分主要讲述固定收益证券的相关内容。第九章讲述固定收益的基础知识；第十章对固定收益的定价方法进行了讲解；第十一章则重点介绍了利率期限结构的知识。第四部分则着重于投资组合优化及其风险管理。第十二章介绍投资组合优化；第十三章讲述在线价值模型；第十四章为基于Copula和Monte Carlo模拟的风险计算。

内容摘要:

书籍规格:

书籍信息归属:

基于MATLAB的金融工程方法及应用是中国金融出版社于2011.12出版的中图分类号为 F830.49-39 的主题关于 金融金融工程－计算机辅助计算－软件包，MATLAB 的书籍。