现代商业银行信用风险度量与管理

绪论一、选题背景与研究意义二、研究对象与国内外文献综述第一章 商业银行信用风险的相关理论第一节 商业银行信用风险概述一、信用风险内涵二、信用风险的特征三、信用风险计量的主要指标四、商业银行信用风险的种类第二节 商业银行信用风险的经济学分析一、信贷市场的道德风险二、不对称信息与逆向选择第三节 商业银行信用风险度量与管理的相关理论一、商业银行信用风险管理理论的起源和追溯二、信用风险度量与管理的理论基础第四节 我国商业银行的信用风险一、我国银行业的信用风险度量方法二、我国商业银行信用风险管理历史回顾第二章 传统信用风险度量模型述评与应用第一节 定性分析方法一、专家制度法二、信用评级分类模型第二节 基于财务指标的分析模型一、z评分模型二、神经网络模型三、L0gistic模型第三节 z模型在我国的实证应用分析一、样本选择二、具体计算过程三、分析结论四、z模型在我国的临界值确定问题第四节 判别分析方法在我国信用风险分析中的应用一、多元判别法的基本原理二、样本数据的选取与确定三、建立模型及判别结果分析四、向前追溯预测第五节 Logistic回归模型在信用风险分析中的应用一、基本理论二、建立模型分析三、模型对预测样本的检验结果四、结论第三章 现代信用风险度量模型的适应性与实证分析第一节 模型的基本结构与适应性剖析一、Credit Metrics模型二、信用风险附加模型（credit Risk）三、CPV模型：信贷组合模型（credit Port folio View）四、KMV模型第二节 KMV模型的实证分析与参数改进一、我国学者对KMV模型进行的实证研究及存在的问题二、参数设计与计算三、研究的样本选取与数据来源四、实证结果的分析与检验五、结论第四章 基于信用衍生品的信用风险转移第一节 信用衍生品的发展脉络与原因一、信用衍生工具产生的原因二、信用衍生品的发展脉络第二节 信用衍生品的基本结构一、信用衍生品的构成要素……第五章 《新巴塞尔资本协议》框架下的内部评级法第六章 完善我国商业银行信用风险度量与管理的策略参考文献

　　信用风险是金融市场中最古老、最重要的风险形式之一，也是我国现代商业银行面临的主要风险。《现代商业银行信用风险度量与管理》首先以我国商业银行信用风险度量与管理中存在的问题为出发点，阐述信用风险相关理论，分析传统信用风险度量模型，建立适合我国上市公司信用风险判别的多元线性判别模型和Logistic模型。其次，《现代商业银行信用风险度量与管理》比较分析了现代信用风险度量模型的结构、基本原理，分析其在我国的适用性，对现代信用风险度量模型的某些参数的更换进行了探讨。最后，通过对信用衍生品特点的分析，探讨其在我国商业银行信用风险转移的模式及其发展路径，并结合《新巴塞尔资本协议》的要求与我国的实际情况，设计我国信用风险内部评级法的立体量化度量模型，以期提高我国商业银行风险度量与管理的水平。【作者简介】胡胜，副教授，金融学博士，研究方向为公司金融、信用风险管理、证券投资。参与或主持完成多项国家级、省部级课题，在重点核心期刊发表论文30多篇，讲授《计量经济学》、《证券投资学》、《公司风险》等多门课程，专业知识扎实，有创新精神和较强的科研能力。