数理金融学

绪论第一章 数理金融学的渊源 第一节 华尔街的两次数学革命 第二节 “华尔街革命”带来的金融学发展 第三节 数学在金融学中的作用 第四节 诺贝尔经济学奖中的金融大师们第二章 均值方差证券投资组合选择模型 第一节 风险和收益的数学度量 第二节 马科维茨模型的假设条件和运作过程 第三节 证券组合前沿 第四节 零协方差组合xc（p） 第五节 用前沿证券组合对任意证券组合定价 第六节 前沿证券组合与线性空间R2 第七节 存在无风险证券情况下的证券组合前沿和定价第三章 资本资产定价模型

绪论第一章 数理金融学的渊源 第一节 华尔街的两次数学革命 第二节 “华尔街革命”带来的金融学发展 第三节 数学在金融学中的作用 第四节 诺贝尔经济学奖中的金融大师们第二章 均值方差证券投资组合选择模型 第一节 风险和收益的数学度量 第二节 马科维茨模型的假设条件和运作过程 第三节 证券组合前沿 第四节 零协方差组合xc（p） 第五节 用前沿证券组合对任意证券组合定价 第六节 前沿证券组合与线性空间R2 第七节 存在无风险证券情况下的证券组合前沿和定价第三章 资本资产定价模型 第一节 标准的CAPM 第二节 CAPM的应用 第三节 关于CAPM的其他问题第四章 套利定价理论 第一节 因素模型和套利 第二节 多因素定价模型的数学推导 第三节 APT与CAPM的比较 第四节 因素模型的因素数目和因素选择第五章 传统β资产定价理论与随机贴现理论 第一节 资产定价理论的发展 第二节 传统β理论 第三节 随机贴现理论第六章 鞅理论及其应用 第一节 鞅的简单介绍 第二节 鞅在资产定价方面的应用 第三节 鞅的连续性 第四节 常见鞅和道布一迈耶分解第七章 证券价格的维纳过程和小概率事件 第一节 金融市场中的随机理论 第二节 小概率事件与价格过程 第三节 维纳过程和泊松过程 第四节 价格序列建模 第五节 标的资产价格过程的矩第八章 连续时间下金融资产定价预备知识 第一节 伊藤积分 第二节 伊藤定理 第三节 双变量的伊藤公式 第四节 定价中的差分方程 第五节 偏微分方程与无风险套利第九章 无风险套利原理与衍生产品定价 第一节 无风险套利原理 第二节 金融衍生品定价方法简介 第三节 两期二叉树定价方法第十章 离散型股票期权定价 第一节 单期和多期离散型股票价格模型 第二节 欧式股票看涨期权定价 第三节 美式股票期权定价 第四节 两种奇异期权的定价 第五节 金融衍生品定价的Hull-White算法第十一章 布莱克一斯科尔斯期权定价理论 第一节 布莱克一斯科尔斯期权定价模型的背景 第二节 股票价格的随机过程 第三节 股票价格对数的分布 第四节 布莱克一斯科尔斯期权定价公式 第五节 影响期权价格的因素分析 第六节 支付股利的Black-Scholes期权定价公式 第七节 权证及其定价第十二章 欧式期权价格的敏感性指标 第一节 无分红条件下期权的敏感性指标 第二节 有分红条件下的敏感性指标 第三节 利用敏感性指标进行期权风险管理 第四节 隐含波动率第十三章 利率期限结构理论 第一节 利率的即期结构和期限结构 第二节 利率期限结构的确定 第三节 利率曲线模型 第四节 时间连续期限结构方程 第五节 固定收益证券定价中的利率期限结构第十四章 固定收益证券及其衍生品定价 第一节 固定收益证券衍生品 第二节 固定收益证券定价的基本原理 第三节 固定收益证券定价 第四节 固定收益证券衍生品定价 第五节 有关债券的其他几种定价公式 第六节 资产价格的随机模拟法第十五章 固定收益证券风险管理 第一节 风险类型 第二节 离散情形的利率风险度量 第三节 连续情形的利率风险度量 第四节 现金流套期保值的矩方法 第五节 利率风险结构分析第十六章 外汇期权及其定价 第一节 外汇期权 第二节 外汇期权价格分析 第三节 外汇期权定价 第四节 外汇期权的敏感性参数及其应用第十七章 股指期货及其定价 第一节 股指期货定价及其影响因素分析 第二节 不完美条件下的股指期货定价的上下限 第三节 股票期货套利分析第十八章 封闭式基金套利分析及案例 第一节 高折价率封闭式基金的低风险套利 第二节 封闭式基金到期套利分析及应注意的问题 第三节 指数期货与封闭式基金间套利机会 第四节 封闭式基金创新及对高折价率的影响第十九章 ETF、LOF及权证套利 第一节 现金差额的ETF套利策略 第二节 基于股改的ETF套利策略 第三节 LOF的套利 第四节 权证套利索引（各章关键词）后记

数理金融学是利用数学技术研究金融领域问题的交叉学科，也是学习金融计量方法的基础。本书从传统资产定价理论、数学预备知识、金融衍生品定价以及基金和权证的套利应用四个方面介绍了数理金融学的相关内容。 本书适用于金融（经济）专业高年级本科生，也适用于从事金融资产及衍生品定价相关工作的人员。本书有助于读者比较详细地了解金融学中众多数学模型的实质，理解使用这些模型的假设条件，更好地在实际中应用这些数学模型。 　　本书对诸多数学公式进行了比较详细的数学推导，从而避免了国内金融学教材对数学模型的证明一般予以回避的不合理现象，同时重点关注数学模型的实际应用。 　　本书针对具体的数学内容，在各章的最后提供了丰富的参考文献，使读者可以非常详细地了解正文中数学模型的来龙去脉，为进一步研究提供有益的帮助。 　　本书针对中国沪深证券市场的实际情况，介绍了利用基金和权证等金融工具在市场上进行套利的手法。

数理金融学是利用数学技术研究金融领域问题的交叉学科，也是学习金融计量方法的基础。本书从传统资产定价理论、数学预备知识、金融衍生品定价以及基金和权证的套利应用四个方面介绍了数理金融学的相关内容。 本书适用于金融（经济）专业高年级本科生，也适用于从事金融资产及衍生品定价相关工作的人员。本书有助于读者比较详细地了解金融学中众多数学模型的实质，理解使用这些模型的假设条件，更好地在实际中应用这些数学模型。 　　本书对诸多数学公式进行了比较详细的数学推导，从而避免了国内金融学教材对数学模型的证明一般予以回避的不合理现象，同时重点关注数学模型的实际应用。 　　本书针对具体的数学内容，在各章的最后提供了丰富的参考文献，使读者可以非常详细地了解正文中数学模型的来龙去脉，为进一步研究提供有益的帮助。 　　本书针对中国沪深证券市场的实际情况，介绍了利用基金和权证等金融工具在市场上进行套利的手法。