金融衍生产品

第1章 金融衍生产品概述

1.1 国际上主流金融财务理论

1.2 金融市场的基本框架

1.3 金融衍生产品的概念

1.4 金融衍生产品的分类

1.5 金融衍生产品的特点

1.6 金融衍生产品风险的成因

1.7 金融衍生产品风险管理

1.8 金融衍生产品的作用

1.9 金融衍生产品的参与者

1.10 金融衍生产品的定价方法

思考题

第2章 远期合约及其定价

2.1 远期合约的概念

2.1.1 远期合约实例

2.1.2 远期合约四要素

2.1.3 远期合约的定义

2.2 远期合约的优缺点

2.3 远期合约的应用

2.3.1 套期保值

2.3.2 平衡头寸

2.3.3 投机

2.4 远期合约的定价

2.4.1 基本知识

2.4.2 无收益资产的远期合约

2.4.3 已知现金收益资产的远期合约

2.4.4 已知红利收益率资产的远期合约

2.4.5 -般结论

2.4.6 远期合约的价格与价值的进一步说明

2.4.7 市场外远期合约

2.5 远期利率协议

2.5.1 远期利率协议的引例

2.5.2 远期利率协议的定义

2.5.3 远期利率协议的常见术语

2.5.4 远期利率协议的结算金

2.5.5 远期利率协议的定价

2.5.6 远期利率协议的案例分析

2.6 远期外汇合约

2.6.1 远期外汇合约的定义

2.6.2 远期汇率的确定

2.6.3 远期外汇综合协议的结算金

2.6.4 远期外汇综合协议的定价

思考题

第3章 期货合约及其定价

3.1 期货合约的概念

3.2 期货合约与远期合约的比较

3.3 期货合约的保证金和逐日盯市制度

3.4 期货价格与现货价格的关系

3.5 期货价格与远期价格的关系

3.6 股票指数期货合约及其定价

3.7 外汇期货合约及其定价

3.8 商品期货合约及其定价

3.8.1 黄金和白银期货

3.8.2 普通消费商品的期货

3.9 利率期货合约及其定价

3.10 期货合约定价的进一步说明

思考题

第4章 期货合约的套期保值策略

4.1 期货合约的套期保值（或对冲）

4.1.1 套期保值的概念

4.1.2 商品期货的套期保值

4.1.3 利率期货的套期保值

4.1.4 外汇期货的套期保值

4.1.5 股票指数期货的套期保值

4.2 期货合约套期保值的计算方法

4.3 期货套期保值的基差和基差风险

4.4 期货套期保值的利润和有效价格

4.5 直接套期保值比

4.5.1 套期保值比的概念

4.5.2 直接套期保值比的计算

4.5.3 直接套期保值比的应用实例

4.6 交叉套期保值比

4.7 现货与期货方差、协方差的计算

4.8 不考虑费用的最优套期保值策略

4.8.1 套期保值利润和方差的计算

4.8.2 最低风险情况下的最优套期保值策略

4.8.3 给定最低收益情况下的最优套期保值策略

4.8.4 给定最高风险情况下的最优套期保值策略

4.9 考忘费用的最优套期保值策略

4.9.1 考虑费用的最优套期保值的利润和方差计算

4.9.2 最低风险情况下的最优套期保值策略

4.9.3 考虑费用的给定最低收益情况下的最优套期保值策略

4.9.4 考虑费用的给定最高风险情况下的最优套期保值策略

4.10 期货合约的套利和投机策略思考题

第5章 互换合约及其定价

5.1 互换合约的起源与发展

5.1.1 互换合约的起源

5.1.2 互换合约的发展

5.1.3 互换合约产生的理论基础

5.2 互换合约的概念和特点

5.3 互换合约的作用

5.4 利率互换合约

5.5 货币互换合约

5.6 商品互换合约

5,7信用违约互换

5.8 利率互换合约定价

5.8.1 影响利率互换价值的因素

5.8.2 利率互换的定价

5.9 货币互换合约定价

思考题

第6章 期权合约及其策略

6.1 期权合约的概念与分类

6.1.1 期权合约的概念

6.1.2 期权的分类

6.2 期权价格

6.3 影响期权价格的因素

6.4 到期期权定价

6.5 到期期权的盈亏

6.6 期权策略

6.6.1 保护性看跌期权

6.6.2 抛补的看涨期权

6.6.3 对敲策略

6.6.4 期权价差策略

6.6.5 双限期权策略

思考题

第7章 期权定价的二项式方法

7.1 单期的二项式期权定价模型

……

第8章 期权定价的Black-Scholes公式

第9章 期权定价的有限差分法

第10章 期权定价的蒙特卡罗模拟法

本书的主要内容包括：金融衍生产品概述；远期合约及其定价；期货合约及其定价；期货合约的套期保值策略；互换合约及其定价；期权合约及其策略；期权定价的二项式方法；期权定价的Black-Scholes公式；期权定价的有限差分法；期权定价的蒙特卡罗模拟法。本书可供有志于从事金融工程、金融学、投资学、保险学、信用管理、企业管理、财务管理、会计学、统计学、数量经济学、管理科学与工程、信息管理与信息系统、技术经济及管理、应用数学等专业的本科高年级学生及研究生使用或参考。

·前瞻性 财政金融专业教学改革步伐，将一些较前沿的研究课题加入教材建设
·专业性 紧密围绕财政金融专业教学需要，针对性更强，更能体现专业性
·实用性 学生在学完整套教材后，能够具备较强的财政金融业实践能力