全国社保基金委托投资风险测度研究

第1章 导论

1.1 研究背景和意义

1.2 研究现状

1.2.1 社保基金投资风险管理研究现状

1.2.2 市场风险测度模型研究现状

1.2.3 模糊多属性信息集成研究现状

1.3 现有研究的不足

1.4 研究目标、方法、内容、框架及创新之处

1.4.1 研究目标

1.4.2 研究方法、内容及框架

1.4.3 研究的创新之处

第2章 相关理论和现实基础

2.1 证据推理方法

2.1.1 DS证据理论的基本概念

2.1.2 基于区间数的ER方法

2.2 Copula模型及其发展

2.2.1 传统的Copula模型

2.2.2 时变Copula模型

2.2.3 pair-Copula模型

2.3 委托代理理论

2.4 全国社保基金概述

2.4.1 全国社保基金的概念及特点

2.4.2 全国社保基金投资的模式

2.4.3 全国社保基金投资的原则

2.5 全国社保基金委托投资风险分析

2.5.1 契约签订前的风险分析

2.5.2 契约签订后的风险分析

2.5.3 契约签订前后的风险的关联性

2.6 本章小结

第3章 全国社保基金委托投资逆向选择风险测度：契约签订前

3.1 契约签订前委托投资风险测度指标体系的构建

3.1.1 基金管理公司的风险源

3.1.2 指标体系构建的原则

3.1.3 契约签订前委托投资风险测度指标体系

3.2 直觉模糊信息下委托投资风险测度

3.2.1 基于IFS-ER的风险测度模型

3.2.2 实证分析

3.3 区间直觉模糊信息下委托投资风险测度

3.3.1 基于IVIFS-ER的风险测度模型

……

第4章 全国社保基金委托投资市场风险测度：契约签订后

第5章 全国社保基金委托投资经流动性调整的市场风险测度：契约签订后

第6章 总结与展望

参考文献

主要缩略词、符号变量注释表

后记

《全国社保基金委托投资风险测度研究》综合运用定性描述和定量测度相结合的方法、综合评价法、模拟仿真等方法对全国社保基金委托投资风险进行了测度，并对契约签订前后的不同风险，提出了有针对性的风险管理建议，具有一定的实践意义。