资本充足管制与银行风险行为研究

1 绪论

1.1 问题的提出

1.2 主要概念界定

1.3 主要研究内容以及本书结构安排

1.4 本书的特色与创新之处

2 文献综述

2.1 资本充足管制下的银行资产选择

2.2 资本充足管制与银行风险

2.3 资本充足管制对宏观经济的影响

2.4 本章小结

3 银行资本及资本管制制度

3.1 资本充足管制的理论基础

3.2 银行资本和资本充足

3.3 资本充足管制制度：《巴塞尔资本协议》

3.4 我国银行资本充足管制的沿革

3.5 本章小结

4 资本充足管制对银行风险行为的影响分析

4.1 银行风险行为的产生

4.2 资本管制下的银行风险行为

4.3 本章小结

5 我国商业银行资本与风险行为分析

5.1 研究基础

5.2 研究模型

5.3 研究变量选择

5.4 实证结果

5.5 本章小结

6 我国实施资本充足管制的效果分析

6.1 《办法》实施后我国商业银行资本充足率的变动

6.2 《办法》实施后商业银行资本净额与资产风险的变动

6.3 研究模型和变量选择

6.4 实证结果

6.5 本章小结

7 我国商业银行资本、风险与效率的关系分析

7.1 研究基础

7.2 银行效率及效率的度量

7.3 研究模型及变量选择

7.4 实证结果分析

7.5 本章小结

8 结语

8.1 主要工作及结论

8.2 政策建议

8.3 研究展望

附录一 中华人民共和国商业银行法

附录二 商业银行资本充足率管理办法

参考文献

后记

《巴塞尔资本协议》已经成为资本充足管制的国际统一标准，然而，资本充足管制是否能够有效降低银行风险，一直是理论探讨和监管实践争论的焦点。围绕资本充足管制下的银行风险行为这一研究重点，《资本充足管制与银行风险行为研究》建立数理模型证明了监管机构通过提高资本充足率要求可以降低银行风险偏好，并对《商业银行资本充足率管理办法》实施前后我国商业银行资本和风险行为进行实证分析，证实了《资本充足管制与银行风险行为研究》理论模型的推导结果。《资本充足管制与银行风险行为研究》进一步探讨了我国商业银行资本、风险与效率的关系，从而为我国金融监管理论和资本充足管制制度的完善提供了新的经验证据支撑。