中国期货期权产品创新及风险管理研究

书籍简介:

本书的创新研究主要体现在如下三个结合：将经验研究和比较研究结合。论文通过对全球主要期权市场的成熟期权产品进行横向比较，在期权标的物、合约单位、合约月份、敲定价格间距、最小变动价位、涨跌停板、履约方式和最后交易日等方面, 积极探索全球成熟期权市场成功经验和运行规律，为中国期权产品创新提供了有益借鉴。在此基础上，结合中国期货市场运行特点，在中国期权产品设计方面进行了大胆创新，以适宜中国期货市场实际情况。将范式分析与实证研究结合。论文利用现代风险管理理论、计量经济学理论及高级统计理论，构建了适合中国期货市场特点的风险度量模型，创新期货市场风险度量方法，实证研究了中国主要期货产品的市场风险。同时，利用期权定价理论模型，研究期货期权风险度量方法。将理论创新与实践创新结合。论文创新出适合中国期权上市初期风险管理需要的传统保证金模式，并对现代保证金系统的参数计量方法论进行创新，以适应中国期权市场成熟阶段风险管理的需要。该论文还对期权其他风险管理制度，包括逐日盯市制度、限仓制度、强制减仓制度、强行平仓制度和紧急情况风险处置措施进行了研究。通过上述风险度量方法及管理制度创新性研究，为构建中国期货期权市场健全的风险管理体系提供了前瞻性的研究结论。

书籍规格:

书籍信息归属:

中国期货期权产品创新及风险管理研究是中国财政经济出版社于2013.6出版的中图分类号为 F832.5 的主题关于 期货交易－产品设计－研究－中国 ,期权交易－产品设计－研究－中国 ,期货交易－风险管理－研究－中国 ,期权交易－风险管理－研究－中国 的书籍。