宏观审慎监管政策与货币政策关系

1导论1.1研究宏观审慎监管政策与货币政策关系的意义1.1.1宏观审慎监管政策与货币政策关系是金融制度的重要组成部分1.1.2宏观审慎监管政策与货币政策关系的协调是我国经济发展的客观需要1.2理论依据与现实背景1.2.1宏观审慎监管政策与货币政策关系的理论依据1.2.2宏观审慎监管政策与货币政策关系的现实背景1.3宏观审慎政策与货币政策关系的文献综述及评析1.3.1国外的研究1.3.2国内的研究1.3.3总结与评述2宏观审慎监管理论2.1宏观审慎政策的发展和理论基础2.1.1宏观审慎监管提出的背景2.1.2宏观审慎监管的理论基础2.2宏观审慎监管的目标和工具2.2.1宏观审慎监管的含义2.2.2宏观审慎监管的目标2.2.3宏观审慎监管的工具2.3宏观审慎监管框架2.3.1宏观审慎监管与微观审慎监管2.3.2宏观审慎监管与系统性风险2.3.3宏观审慎监管与货币政策2.3.4宏观审慎管理框架3货币政策理论与发展3.1货币政策目标理论3.1.1货币政策目标的演变3.1.2货币政策目标选择3.1.3通货膨胀目标制3.2货币政策工具3.2.1一般性货币政策工具3.2.2选择性货币政策工具3.3货币政策传导机制理论3.3.1利率传导机制理论3.3.2资产价格传导机制理论3.3.3汇率传导机制理论3.3.4信贷传导机制理论3.4货币政策效果评价3.4.1货币政策效果影响因素3.4.2货币政策效果评价3.5非传统货币政策的发展3.5.1非传统货币政策含义3.5.2非传统货币政策实践3.5.3非传统货币政策形式3.5.4非传统货币政策工具3.5.5传导机制3.5.6非传统货币政策实践效果3.5.7非传统货币政策产生的影响4我国银行系统的顺周期性研究4.1我国商业银行资本充足率监管的顺周期性分析4.1.1文献综述4.1.2我国商业银行资本充足率现状4.1.3我国商业银行资本充足率监管顺周期性的实证分析4.1.4缓解资本充足率监管顺周期性的政策建议4.2我国商业银行内部评级的顺周期性分析4.2.1文献综述4.2.2我国商业银行内部评级的顺周期效应及其表现4.2.3我国商业银行内部评级顺周期效应的实证研究4.2.4缓解我国商业银行内部评级法顺周期性的政策建议4.3逆周期资本缓冲的顺周期性研究——基于发达国家与发展中国家数据的对比4.3.1相关理论综述4.3.2逆周期资本缓冲的确定方法4.3.3逆周期资本缓冲与经济周期关系的实证分析4.3.4结论与分析5我国系统性风险测度研究5.1引言5.2系统性风险概述5.2.1系统性风险的含义及特征5.2.2系统性风险的原因及传导机制5.3系统性风险度量方法5.3.1国内外研究方法5.3.2方法选择与研究设计5.4我国银行系统性风险的度量5.4.1我国银行业系统性风险度量的整体框架5.4.2我国银行业系统性风险指标的选择和处理5.4.3我国银行业系统性风度指标的分析5.4.4对银行业系统传染风险的进一步研究5.5结论6逆周期金融监管对货币政策的影响6.1引言6.2文献综述6.2.1逆周期宏观审慎监管的必要性6.2.2逆周期宏观审慎监管和货币政策的矛盾性和一致性6.2.3宏观审慎监管和货币政策的关系6.3基于资产负债表分析逆周期监管工具对货币政策的影响6.3.1基于资产负债表推导公式6.3.2公式变换为图形表示6.3.3结论分析6.4《巴塞尔协议Ⅲ》后逆周期监管工具对货币政策影响的实证研究6.4.1变量选取6.4.2模型分析6.4.3模型建立6.5政策建议7影子银行系统对我国货币政策和金融稳定的影响7.1引言7.2文献综述7.2.1国外文献综述7.2.2国内文献综述7.2.3对国内外理论的评述以及本章的研究设计7.3影子银行系统对货币政策和金融稳定的影响分析7.3.1影子银行系统对货币政策的影响7.3.2影子银行系统对金融稳定的影响7.4影子银行系统对货币政策、金融稳定影响的实证分析7.4.1实证模型说明7.4.2实证模型的变量设定及数据化7.4.3平稳性检验及模型估计7.4.4模型结果分析7.4.5结论7.5政策建议8货币政策对中国上市银行资本缓冲逆周期性的非线性影响8.1研究意义与相关文献8.2货币政策影响资本缓冲周期性的理论机制8.3实证模型构建与数据描述8.3.1模型设计与变量选择8.3.2数据说明与描述性统计8.4计量结果与分析8.4.1货币政策对银行资本缓冲逆周期性影响效果和渠道的检验8.4.2货币政策对规模、产权差异银行资本缓冲逆周期性影响的异质性检验8.4.3次贷危机前后货币政策对银行资本缓冲影响的比较8.5稳健性检验8.6主要结论与政策含义9宏观审慎监管框架下我国货币政策的目标函数修正10国外宏观审慎监管改革实践11我国宏观审慎监管框架的构建设想12我国宏观审慎政策与货币政策的协调参考文献