量化交易与资金管理

第一章 简介：什么是资金管理

第二章 零风险交易有风险

第三章 风险的本质

第四章 交易和取舍

第五章 交易计划

一、战略计划

二、战术计划

三、观测表

四、订单日志

五、工作表

六、经营收支表

七、信用分析

第六章 预测理论：洞见和反讽

第七章 建立交易方法的基本要素

一、产生投资构想

二、投资构想数量化

三、获取相关数据

四、测试构想的有效性

五、优化投资方法

六、保护生成的方法

七、在必要时放弃方法

第八章 统计和确定性

一、理论

二、实践

第九章 避免灾难性风险

一、风险有多大

二、消除灾难性风险

三、预测灾难性风险

第十章 通过投资组合理论避免可规避风险

一、理论

二、实践

第十一章 投资组合承诺战略

一、投资组合承诺战略的基本属性

二、破产风险战略

三、最优f战略

四、提款管理战略

五、执行

第十二章 管理风险管理工作

附录1

附录2

尾注

《量化交易与资金管理》介绍了多种将市场预测转化为对交易风险与资金管理的手段，重点强调了资金管理的定量研究。正如本书的作者弗雷德·杰姆先生所说，这是一本教你“如何去做”的书。