股指期权

"第1章股指期权概述

1.1股指期权的概念

1.2股指期权的功能

1.3股指期权与股指期货的比较

1.4股指期权与指数备兑权证的比较

第2章海外股指期权市场概况

2.1股指期权的发展历史

2.2海外股指期权市场发展现状

2.3海外主要股指期权市场概况

第3章我国发展股指期权相关问题分析

3.1开展股指期权交易的必要性分析

3.2开展股指期权交易的可行性分析

3.3股指期权交易场所分析

3.4股指期权与指数备兑权证发展的相互关系

3.5股指期权与股指期货发展的相互关系

3.6股指期权与个股期权发展顺序分析

第4章股指期权合约设计

4.1股指期权标的指数选择

4.2股指期权合约设计原则

4.3股指期权合约规格

4.4股指期权合约规格设计说明

第5章股指期权交易制度设计

5.1交易会员

5.2投资者账户

5.3交易时段

5.4交易流程

5.5委托方式

5.6撮合方式

5.7做市商制度

第6章股指期权结算制度设计

6.1结算机构组织模式

6.2结算会员

6.3结算流程

6.4保证金计算模式

6.5盘中损益试算

6.6每日无负债结算

6.7保证金形式

第7章股指期权风险控制制度设计

7.1交易结算风险分析及其控制措施

7.2市场监察

7.3账户分离

7.4资金限制与持仓限制

7.5大户报告制度

7.6断路器制度

7.7紧急状况处理程序

7.8结算风险基金

7.9违约处理程序

第8章股指期权的运用

8.1股指期权的价值影响因素

8.2股指期权的定价模型8.3波动率

8.4股指期权的风险特性

8.5股指期权的交易策略

附录1全球主要股指期权合约规格

附录2深证100价格指数编制方案

附录3金融衍生品术语

参考文献

后记

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　　本书为《深圳证券交易所金融衍生品丛书》之一，主要内容包括对合约设计、交易制度设计、结算制度设计、风险控制制度设计及股指期权的运用等均有系统阐述。作者简介：　　于延超，毕业于天津大学管理学院，管理学博士。曾在清华大学与深圳证券交易所从事博士后研究工作。现供职于深圳证券交易所。主要研究领域为金融工程，发表金融、管理领域的学术论文数十篇。