期权定价模型与方法研究

书籍简介:

本书以期权定价为研究对象，以系统工程原理为方法论指导，结合随机分析、偏微分方程、金融时间序列分析、极大似然估计方法等理论和研究方法，从理论和实证两大方面对期权定价模型与方法进行了较为系统而深入的研究，深入浅出地介绍了基于B—S模型、CEV模型、随机贴现因子方法、GARCH扩散模型、时变风险厌恶随机波动率模型、最小二乘随机化拟蒙特卡罗方法等的期权定价，并结合我国权证、期权市场的实际数据进行了实证研究。

书籍规格:

书籍信息归属:

期权定价模型与方法研究是科学出版社于2019.9出版的中图分类号为 F830.95 的主题关于 期权定价－定价模型－研究 的书籍。