中国外汇期权及其结构性产品定价与应用研究
中国外汇期权及其结构性产品定价与应用研究封面图

中国外汇期权及其结构性产品定价与应用研究

王平, 著

出版社:立信会计出版社

年代:2013

定价:32.0

书籍简介:

本文在总结了关于外汇期权定价的四十余年文献基础上,针对我国外汇期权产品的特点,从简到繁,研究外汇期权基础产品到汇率挂钩结构性衍生品的定价模型。从现有产品到预期产品,对人民币外汇期权预期产品的定价问题深入探讨。研究工作以外汇期权为主题,研究国内主要的外汇期权产品的定价,包括外汇期权产品的定价模型设计和实证、汇率挂钩的结构性产品定价模型设计与应用以及人民币外汇期权预期产品的定价问题探讨等。

作者介绍:

王平,女,1979年生,曾就读于同济大学经管学院,获得管理学博士学位。现为上海立信会计学院会计与财务学院讲师。研究方向为资产定价与风险管理。在《Expert System with Application》(SCI检索期刊)、《管理工程学报》和《经济纵横》等国内外期刊上发表论文多篇。

书籍目录:

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究问题及意义

1.3 研究基本思路与内容

1.4 创新点

第2章 外汇期权及其结构性产品定价的文献综述

2.1 定价原理

2.2 基于偏微分方程定价方法

2.3 基于数值法和非参数定价方法

2.4 国内研究现状

2.5 现有研究评述与启示

第3章 我国外汇期权及其结构性产品的特性与功能分析

3.1 我国外汇期权及其结构性产品的特性分析

3.2 我国外汇期权及其结构性产品功能分析

第4章 外汇期权基础产品定价研究

4.1 建模理论

4.2 基于支持向量回归的跳跃扩散外汇期权定价模型设计

4.3 JDSVR模型的实证分析

4.4 实证结果分析

4.5 模型实证二

第5章 汇率挂钩结构性产品定价研究

5.1 汇率挂钩结构性产品收益分析

5.2 其他衍生品定价方法

5.3 基于跳跃扩散汇率挂钩结构性产品定价模型设计

5.4 实例分析

5.5 商业银行汇率挂钩结构性产品的定价应用

第6章 人民币外汇期权产品定价研究

6.1 汇率和汇率衍生品理论

6.2 人民币汇率波动行为分析

6.3 人民币外汇期权定价方法研究

6.4 人民币外汇期权定价的现实影响因素分析

6.5 我国推出人民币外汇期权的基本条件与风险管理

第7章 外汇衍生品在投资组合中应用策略

7.1 投资组合应用理论基础

7.2 策略优化

7.3 外汇衍生品在组合投资管理中的应用

7.4 外汇衍生品在组合投资管理中的风险控制

第8章 结论与展望

8.1 结论

8.2 研究不足与未来展望

参考文献

后记

内容摘要:

《立信会计学术专著:中国外汇期权及其结构性产品定价与应用研究》首先以外汇期权为研究对象。期权定价的参数法和非参数法各有其优缺点,《立信会计学术专著:中国外汇期权及其结构性产品定价与应用研究》将参数方法与非参数方法相结合,基于支持向量回归和跳跃扩散模型构建新的外汇期权定价模型。与其他几个代表性外汇期权定价模型比较,新模型表现良好的估价效果,并且在我国市场上具有较强的适用性。

书籍规格:

书籍详细信息
书名中国外汇期权及其结构性产品定价与应用研究站内查询相似图书
丛书名立信会计学术专著
9787542938879
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出版地上海出版单位立信会计出版社
版次1版印次1
定价(元)32.0语种简体中文
尺寸26 × 19装帧平装
页数 178 印数

书籍信息归属:

中国外汇期权及其结构性产品定价与应用研究是立信会计出版社于2013.5出版的中图分类号为 F832.52 的主题关于 外汇-期权定价-研究-中国 的书籍。