信用风险的建模、评估和对冲
信用风险的建模、评估和对冲封面图

信用风险的建模、评估和对冲

(美) 别莱茨基 (Bielecki,T.R.) , 著

出版社:世界图书出版公司北京公司

年代:2013

定价:22.0

书籍简介:

本书旨在研究信用风险定价发展中的数学模型,这一研究提供了信用风险数学研究理论和金融实践之间过渡的桥梁。书中的数学知识全面,给出了信用风险模型的结构化和约化形式,具有等级违约术语结构的一些套利自由模型做了详细地研究。

书籍目录:

PrefacePart I. Structural Approach1. Introduction to Credit Risk 1.1 Corporate Bonds1.1.1 Recovery Rules1.1.2 Safety Covenants1.1.3 Credit Spreads1.1.4 Credit P~tings1.1.5 Corporate Coupon Bonds1.1.6 Fixed and Floating P~te Notes1.1.7 Bank Loans and Sovereign Debt1.1.8 Cross Default1.1.9 Default Correlations 1.2 Vulnerable Claims1.2.1 Vulnerable Claims with Unilateral Default Risk...1.2.2 Vulnerable Claims with Bilateral Default Risk1.2.3 Defaultable Interest Rate Contrazts 1.3 Credit Derivatives1.3.1 Default Swaps and Options1.3.2 Total Rate of Return Swaps1.3.3 Credit Linked Notes1.3.4 Asset Swaps1.3.5 First-to-Default Contracts1.3.6 Credit Sprea Swaps and Options 1.4 Quantitative Models of CreditRisk1.4.1 Structural Models1.4.2 Reduced-Form Models1.4.3 Credit Risk Management 1.4.4Liquidity Risk1.4.5 Econometric Studies……

内容摘要:

  《信用风险的建模、评估和对冲》旨在研究信用风险定价发展中的数学模型,这一研究提供了信用风险数学研究理论和金融实践之间过渡的桥梁。书中的数学知识全面,给出了信用风险模型的结构化和约化形式,具有等级违约术语结构的一些套利自由模型做了详细地研究。  目次:(一)结构方法:信用风险概念;公司债务;第一阶段时间模型;第一通过时间;(二)故障过程:随机时间故障率函数;随机时间的故障过程;鞅故障过程;几个随机时间的案例;(三)约化形式模型:基于强度的违约索赔评估;条件独立违约;依赖违约;马尔科夫链;信用平移的马尔科夫模型;heath-jarrow-morton型模型;可违约市场利率;市场利率模型。  读者对象:数学、金融经济专业的学生老师和相关行业的从业人员。

书籍规格:

书籍详细信息
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9787510058080
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出版地北京出版单位世界图书出版公司北京公司
版次影印本印次1
定价(元)22.0语种英文
尺寸23 × 15装帧平装
页数印数

书籍信息归属:

信用风险的建模、评估和对冲是世界图书出版公司北京公司于2013.3出版的中图分类号为 F830.5 的主题关于 贷款风险-数学模型-研究-英文 的书籍。