经济金融计量及其R语言应用

第1章经济与金融计量学绪论

1．1经济计量学与金融计量学的含义及建模步骤

1．1．1计量经济学与金融计量经济学的含义

1．1．2经济计量学与金融计量学建模过程

1．1．3经济与金融模型中的数据

1．2经济与金融计量软件简介

1．2．1R软件简介

1.2.2Python软件简介

1．2．3Stata软件简介

1．2．4EViews软件简介

1．2．5SAS软件简介

1．2．6Matlab软件简介

1．2．7SPSS软件简介

练习题

第2章R语言的下载、安装与启动

2．1选择R语言的理由

2．2R语言下载

2．3R语言安装

2．4R语言程序包的安装

2．5R语言的启动

2．6R语言的退出

2．7R语言的在线帮助系统

练习题

第3章R语言对象与数据存取

3．1R语言的对象与属性

3．2对象信息的浏览和删除

3．3向量对象

3．3．1数值型向量对象

3．3．2字符型向量对象

3．3．3逻辑型向量

3．3．4因子型向量

3．3．5数值型向量的运算

3．3．6常用统计函数

3．3．7向量的下标与子集(元素)的提取

3．4数组与矩阵对象

3．4．1数组的建立

3．4．2矩阵的建立

3．4．3数组与矩阵的下标与子集(元素)的提取

3．4．4矩阵的运算函数

3．5数据框对象

3．5．1数据框的直接建立

3．5．2数据框的间接建立

3．5．3适用于数据框的函数

3．5．4数据框的下标与子集的提取

3．5．5数据框中添加新变量

3．6时间序列对象

3．7列表对象

3．8R语言数据存储

3．9R语言数据读取

3．9．1文本文件数据的读取

3．9．2Excel数据的读取

3．9．3R语言中数据集的读取

3．9．4R语言中的格式数据

3．10R语言编程

3．10．1R语言函数基础

3．10．2循环和向量化

3．10．3用R语言编写程序

3．10．4用R语言编写函数

练习题

第4章参数估计与假设检验的R语言应用

4．1参数估计的R语言应用

4．1．1点估计矩分析法的R语言应用

4．1．2单正态总体均值区间估计的R语言应用

4．1．3单正态总体方差区间估计的R语言应用

4．2假设检验的R语言应用

4．2．1参数假设检验的基本理论

4．2．2单个样本t检验的R语言应用

4．2．3两个独立样本t检验的R语言应用

4．2．4配对样本t检验的R语言应用

4．2．5单样本方差假设检验的R语言应用

4．2．6双样本方差假设检验的R语言应用

练习题

第5章线性回归分析的R语言应用

5．1一元线性回归分析基本理论

5．1．1一元线性回归分析的OLS估计

5．1．2一元线性回归模型的统计检验

5．1．3一元线性回归模型预测的置信区间

5．2一元线性回归分析的R语言应用

5．3多元线性回归分析基本理论

5．3．1多元线性回归模型假设

5．3．2多元线性回归模型的矩阵解法

5．3．3多元线性回归模型的统计检验

5．4多元线性回归分析的R语言应用

5．5稳健线性回归分析的R语言应用

5．5．1线性回归中的几个术语

5．5．2数据描述

5．5．3普通最小二乘(OLS)回归的R语言应用

5．5．4稳健回归的R语言应用

练习题

第6章多重共线性的R语言应用

6.1多重共线性的概念

6.2多重共线性的后果

6.3产生多重共线性的原因

6.4多重共线性的识别和检验

6.5消除多重共线性的方法

6.6多重共线性诊断的R语言应用

6.7多重共线性消除的R语言应用

练习题

第7章异方差问题的R语言应用

7.1异方差的概念

7.2异方差产生的原因

7.3异方差的后果

7.4异方差的识别检验

7.4.1根据问题的经济背景，分析是否可能存在异方差

7.4.2图示法

7.4.3统计检验方法

7.5消除异方差的方法

7.6异方差诊断的R语言应用

7.7异方差消除的R语言应用

练习题

第8章自相关问题的R语言应用

8.1自相关的概念

8.2产生自相关的原因

8.3自相关的后果

8.4自相关的识别和检验

8.5自相关的处理方法

8.6自相关性诊断的R语言应用

8.7自相关消除的R语言应用

练习题

第9章时间序列分析ARIMA模型预测的R语言应用

9.1ARIMA模型

9.2通过差分得到平稳时间序列

9.3确定合适的ARIMA模型

9.4ARIMA模型预测

9.5ARIMA模型预测结果的检验

练习题

第10章单位根、协整与格兰杰因果检验的R语言应用

10.1时间序列分析的基本理论

10.1.1平稳、协整、因果检验的基本概念

10.1.2单位根检验

10.1.3协整检验

10.1.4误差修正模型

10.2数据来源与思路

10.3描述性分析

10.4时间序列趋势图

10.5对数据进行相关分析

10.6时间序列的单位根检验

10.7两时间序列分析的协整检验与误差修正模型

10.8格兰杰因果关系检验

练习题

第11章时间序列分析GARCH模型的R语言应用

11.1GARCH模型的含义

11.2ARCH效应检验

11.3GARCH模型的R语言函数用法

11.4GARCH模型的R语言函数应用实例

11.5德国股票指数的GARCH模型的R语言应用

练习题

第12章面板数据分析的R语言应用

12.1面板数据分析的基本理论

12.2面板数据格式定义

12.3混合估计回归模型R语言估计

12.4固定效应回归模型R语言估计

12.5固定效应回归模型与混合估计回归模型优劣判断的R语言应用

12.6随机效应回归模型的R语言估计

12.7组间计量回归分析的R语言估计

12.8随机效应回归模型与固定效应回归模型区分的Hausman检验

12.9面板数据的广义矩估计的R语言应用

12.9.1资本资产定价模型检验的广义矩估计法（GMM）的

R语言应用

12.9.2多因素套利定价模型检验的广义矩估计的R语言应用

练习题

第13章基于R语言的金融数据分析综合应用

13.1构建金融数据分析平台的R程序包功能及层次

13.2数据处理和图形展示程序包quantmod

13.3金融数据获取

13.4时间序列分析的R工具

13.5时间序列分析

13.6金融数据分析R语言综合应用

练习题

第14章创业板科技型上市公司股权激励对其价值影响的计量检验研究

14.1科技型上市公司股权激励相关概念

14.1.1科技型上市公司的概念与特征

14.1.2股权激励的概念及特点

14.2科技型上市公司股权激励的定性分析

14.2.1科技型上市公司推行股权激励的意义

14.2.2高新技术公司实施股权激励的可行性

14.2.3我国科技型上市公司股权激励现状分析

14.2.4股权激励实施效果分析

14.3科技型上市公司股权激励绩效的实证研究

14.3.1研究假设

14.3.2变量选取

14.3.3样本的选择和数据的来源

14.3.4模型设计

14.3.5实证检验

14.3.6小结

14.4研究结论及建议

14.4.1研究结论

14.4.2政策建议

练习题

参考文献

本书结合大量精选的实例全面介绍使用R语言进行经济与金融分析的方法。全书共14章，内容包括经济与金融计量学绪论，R语言的下载、安装与启动，R语言对象与数据存取，参数估计与假设检验的R语言应用，线性回归分析的R语言应用，多重共线性的R语言应用，异方差问题的R语言应用，自相关问题的R语言应用，时间序列分析ARIMA模型预测的R语言应用，单位根、协整与格兰杰因果检验的R语言应用，时间序列分析GARCH模型的R语言应用，面板数据分析的R语言应用，基于R语言的金融数据分析综合应用，创业板科技型上市公司股权激励对其价值影响的计量检验研究。本书内容新颖、全面，实用性强，融理论、方法、应用于一体，可供统计学、数量经济学、管理科学与工程、应用数学、计算数学、概率统计、金融学、金融工程、投资学、金融专业硕士、经济学、财务管理、会计学、工商管理等专业的本科高年级学生与研究生使用。

《经济金融计量及其R语言应用》侧重于使用R进行经济与金融数据分析，同时结合大量精选的实例问题对R语言进行科学、准确和全面的介绍，以便使读者能深刻理解R的精髓和灵活、高效的使用技巧。