商业银行操作风险管理

序一

序二

第一章导论

第一节商业银行操作风险管理的研究背景和意义

第二节国外商业银行操作风险管理的相关文献综述

第三节国内商业银行操作风险管理的相关文献综述

第四节本书的结构与主要内容

第二章商业银行操作风险的形成根源与机理

第一节商业银行操作风险的本质、特征及与其他风险的关系

第二节我国商业银行操作风险的形成根源

第三节我国商业银行操作风险的形成机理

本章小结

第三章实证分析一：商业银行操作风险的形成根源与表现

第一节样本区间与数据收集

第二节损失数据分布分析

第三节操作风险形成根源的比较分析

附件关于巴塞尔委员会对国际活跃银行操作风险损失情况调查报告的分析

本章小结

第四章商业银行操作风险管理价值与评估模型

第一节风险价值与商业银行操作风险价值评估

第二节商业银行操作风险管理价值及其评估的理论分析

第三节商业银行操作风险管理价值评估基本模型

第四节商业银行操作风险管理价值评估简化模型

本章小结

第五章实证分析二：商业银行操作风险管理价值的评估

第一节数据收集和相关说明

第二节模型选择

第三节计量与评估

第四节评估结果分析

附件关于我国商业银行操作风险有关问题的调查问卷

本章小结

第六章商业银行操作风险内部管理体系的构建

第一节商业银行操作风险管理概述

第二节我国商业银行操作风险内部管理体系的设计

第三节内部管理体系构建：培育良好的操作风险文化

第四节内部管理体系构建：建立有效的操作风险管理组织架构

第五节内部管理体系构建：建立操作风险集成式循环流程管理模型

第六节内部管理体系构建：完善三位一体的操作风险管理保障体系

本章小结

第七章商业银行操作风险的外部约束

第一节商业银行操作风险外部约束的现状

第二节完善商业银行操作风险外部监管约束

第三节健全商业银行操作风险外部市场约束

第四节强化商业银行外部审计与行业自律约束

本章小结

第八章总结与展望

第一节总结

第二节研究展望

附录一我国商业银行2000年至2006年6月操作风险事件

附录二1000个年份模拟操作风险损失值对应表

参考文献

后记

　　近来，中国银监会发布的《商业银行操作风险管理指引》就明确将操作风险管理列为商业银行风险管理的重要内容之一。本书立足“中国”元素，综合运用风险管理、制度经济学、信息经济学和控制论的基本原理和方法，把规范分析与实证检验有机结合起来。在系统了解、分析国内外商业银行操作风险管理研究成果的基础上，围绕识别、评估、管理与监管四个方面，就“操作风险的根源何在？它是如何形成的？”“如何评估操作风险？”“如何管理操作风险？”和“如何监管操作风险？”作了深入的剖析，从而清晰地、自成体系地构建了具有中国特色的商业银行操作风险管理逻辑框架。　　近年来，操作风险给银行带来了巨大损失，给社会造成了巨大影响，是当前商业银行风险管理最为薄弱的领域之一，得到了各国银行业及监管当局的重视。巴塞尔银行监管委员会在新资本协议中明确将操作风险列为继信用风险和市场风险之后的商业银行第三大风险，但有关操作风险的实践探索和理论研究仍较为滞后。　　本书针对商业银行存在的操作风险问题，综合运用风险管理、制度经济学、信息经济学和控制论的基本原理和方法，紧密结合商业银行的实际情况，将操作风险纳入银行全面风险管理体系，以操作风险的识别、评估、管理与监管为主线，在对操作风险形成根源和机理深入剖析的基础上，提出了操作风险管理价值概念，设计了商业银行操作风险管理价值的评估模型，构建了我国商业银行操作风险的“塔式”内部管理体系，提出了我国商业银行加强监管约束和市场约束等外部约束的政策建议。【作者简介】　　厉吉斌，1971年生，山东莒县人。1998年1月获上海财经大学经济学硕士，2007年3月获上海交通大学管理学博士。1998年3月进入上海浦东发展银行，先后在总分行资金财务部门和支行工作，现任上海虹口支行副行长。研究领域为财务管理、风险管理、资本结构、负债融资、IPO市场等。先后在《上海金融》，《上海会计》、《上海经济研究、《西南交通大学学报》、《东华大学学报》、《求索》、《上海证券报》等经济类报刊发表文章20余篇，参与编写了《财务管理》（上海普通高校“九五”重点教材）。