书籍简介:

在我国股票市场上，如何构建有效的Alpha投资组合模型，在控制投资风险条件下获得超额的收益，成为广大投资机构和投资者所期望解决的问题，也是本文研究的主要问题。本书主要研究从公司价值角度，选取表示多个方面竞争优势的公司价值指标，集成市场趋势指标，建立基于多源信息集成的Alpha资产选择标准，进行风险资产选择；利用股指期货来代替无风险资产来控制Alpha投资组合的投资风险，采用集成高频数据的Realized-GARCH模型来描述组合资产的非正态边缘分布，利用Clayton-Copula函数表示组合资产之间的非线性相关结构，建立基于Realized-GARCH-Clayton-Copula函数的VaR模型来表示Alpha投资组合套期保值模型的风险约束；应用多策略集成投资方法改进Alpha投资组合模型。

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书籍详细信息
书名	基于动态前景效用的Alpha 投资组合模型及实证研究站内查询相似图书
	9787509658765 如需购买下载《基于动态前景效用的Alpha 投资组合模型及实证研究》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息，请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN
出版地	北京	出版单位	经济管理出版社
版次	1版	印次	1
定价(元)	68.0	语种	简体中文
尺寸	24 × 17	装帧	平装
页数		印数

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书籍信息归属:

基于动态前景效用的Alpha 投资组合模型及实证研究是经济管理出版社于2018.8出版的中图分类号为 F832.51 的主题关于股票投资－研究－中国的书籍。