金融工程中的蒙特卡罗方法

书籍简介:

本书来源于作者在哥伦比亚大学多年教学的讲稿，书中介绍了MonteCarlo方法在金融中的用途，并且将模拟用作呈现金融工程中模型和思想的工具。本书大致分为三个部分。第一部分介绍了MonteCarlo方法的基本原理，衍生定价基础，以及金融工程中一些最重要模型的实现；第二部分描述了如何改进模拟精确度和效率；最后的第三章讲述了几个特别的论题：价格敏感度估计，美式期权定价，以及金融投资组合中的市场风险和信贷风险评估。

书籍规格:

书籍信息归属:

金融工程中的蒙特卡罗方法是高等教育出版社于2008.06出版的中图分类号为 F830 的主题关于 蒙特卡罗法－应用－金融学－英文 的书籍。