书籍简介:

本书主要介绍单变量金融时间序列的混沌性检验、多变量金融时间序列的混沌特性检验、噪声对金融时间序列的影响、金融时间序列的非线性预测研究、金融时间序列的支持向量机预测等。

书籍规格:

书籍详细信息
书名	多变量金融时间序列的非线性检验及重构研究站内查询相似图书
	9787310037759 如需购买下载《多变量金融时间序列的非线性检验及重构研究》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息，请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN
出版地	天津	出版单位	南开大学出版社
版次	1版	印次	1
定价(元)	25.0	语种	简体中文
尺寸	23 × 17	装帧	平装
页数	120	印数	3000

全网搜索试读资源

多变量金融时间序列的非线性检验及重构研究是南开大学出版社于2011.8出版的中图分类号为 F830 的主题关于金融－时间序列分析的书籍。