多变量金融时间序列的非线性检验及重构研究

书籍简介:

本书主要介绍单变量金融时间序列的混沌性检验、多变量金融时间序列的混沌特性检验、噪声对金融时间序列的影响、金融时间序列的非线性预测研究、金融时间序列的支持向量机预测等。

书籍规格:

书籍信息归属:

多变量金融时间序列的非线性检验及重构研究是南开大学出版社于2011.8出版的中图分类号为 F830 的主题关于 金融－时间序列分析 的书籍。