投资学及其R语言应用

第1篇 金融市场与资产时间价值

第1章 金融市场、金融机构和金融产品

1.1 国内外金融学发展历史

1.2 金融市场

1.3 金融机构

1.4 金融产品

思考与练习

第2章 资产的时间价值及其R语言应用

2.1 单利计息、复利计息及其R语言应用

2.2 多期现金流复利终值、现值及其R语言应用

思考与练习

第2篇 基础资产

第3章 固定收益证券及其R语言应用

3.1 债券的定义与分类

3.1.1 债券的定义和特征

3.1.2 债券的分类

3.2 债券定价及其R语言应用

3.2.1 付息债券价格及其R语言应用

3.2.2 零息债券价格及其R语言应用

3.3 债券的到期收益率及其R语言应用

3.4 债券的赎回收益率及其R语言应用

3.5 利率期限结构及其R语言应用

3.5.1 到期收益率和即期收益率

3.5.2 远期利率

3.5.3 利率期限结构及其理论

3.6 债券组合管理及其R语言应用

3.6.1 久期及其R语言计算

……

第3篇 组合资产

第4篇 资本市场的均衡

第5篇 投资组合管理

第6篇 衍生资产

参考文献

本书内容主要包括金融市场与资产时间价值、基础资产、组合资产、资本市场的均衡、投资组合管理、衍生资产等，具体内容涉及金融市场、金融机构和金融产品，资产的时间价值及其R语言应用，固定收益证券及其R语言应用，权益证券及其R语言应用，投资收益与风险及其R语言应用，资产组合标准的均值方差模型及其R语言应用，存在无风险资产的均值方差模型及其R语言应用，资本资产定价模型及其R语言应用，指数模型及其R语言应用，套利定价理论及其应用，有效市场假说，证券收益的实证依据，投资组合管理与策略，期权合约及其策略，BlackScholes期权定价及其R语言应用，二项式期权定价模型及其R语言应用，期货合约、套期保值及其R语言应用，对冲基金及其R语言应用。附录介绍R语言基础（内容涉及R语言的下载、安装与启动，R语言对象、数据存取与编程）。本书内容新颖、全面，实用性强，融理论、方法、应用于一体，是一本供投资学、金融工程、金融学、金融专业硕士、经济学、财政学、财务管理、统计学、数量经济学、管理科学与工程、金融数学等专业的本科生与研究生使用的参考书。

朱顺泉编著的《投资学及其R语言应用/大数据时代经济与金融数据分析系列丛书》试图在现代投资理论的基础上建立各种投资学模型，以供对投资学研究和教学感兴趣的读者们参考。其显著特点是：思路清晰、逻辑性强，以现代投资理论为基础，以定量分析方法、统计优化模型为中心，在介绍各种投资理论的基础上，利用我国的实际数据给出其理论与方法的R语言应用，因而具有一定的理论深度与实用价值。本书侧重于理论与应用相结合，实例丰富且通俗易懂，重点讨论了现代投资学理论与方法中的R语言应用过程。