我国商业银行信用风险度量与管理研究
我国商业银行信用风险度量与管理研究封面图

我国商业银行信用风险度量与管理研究

刘迎春, 著

出版社:东北财经大学出版社

年代:2014

定价:38.0

书籍简介:

本书以国际银行业新的监管标准《巴塞尔资本协议Ⅲ》为导向,在分析我国商业银行信用风险度量管理现状与不足基础上,构建了完整的信用风险度量和管理框架;并基于主成分Logistic模型、KMV模型和模型对商业银行单笔贷款违约率和贷款组合的信用风险进行了实证研究。

书籍目录:

第1章 绪论

1.1 问题的提出

1.2 文献综述

1.3 主要内容及结构安排

第2章 商业银行信用风险概述

2.1 商业银行风险及其分类

2.2 商业银行信用风险的定义及风险成因分析

2.3 我国商业银行信用风险现状

2.4 商业银行信用风险度量和管理

2.5 商业银行信用风险度量和管理的研究框架

2.6 本章小结

第3章 巴塞尔资本协议与我国商业银行信用风险管理现状

3.1 巴塞尔资本协议及其对银行业信用风险管理的影响

3.2 我国商业银行信用风险管理现状

3.3 本章小结

第4章 基于主成分Logistic模型的单笔贷款违约率度量研究

4.1 单笔贷款信用风险的度量方法

4.2 主成分Logistic模型的基本思想和研究方法

4.3 基于主成分Logistic模型的违约率度量实证分析

4.4 基于主成分Logistic模型实证分析的结论

4.5 本章小结

第5章 基于KMV模型的单笔贷款违约率度量研究

5.1 KMV模型原理和研究方法

5.2 基于KMV模型的违约率度量实证分析

5.3 基于KMV模型实证分析的结论

5.4 本章小结

第6章 基于creditrisk+模型的信贷组合信用风险度量研究

6.1 信贷组合信用风险的度量方法

6.2 creditrisk+模型原理与研究方法

6.3 基于creditrisk+模型的信贷组合信用风险度量实证分析

6.4 基于creditrisk+模型实证分析的结论

6.5 本章小结

第7章 商业银行信用风险管理研究

7.1 商业银行信用风险的定价管理

7.2 商业银行信用风险的组合优化管理

7.3 商业银行信用风险的资本管理

7.4 商业银行信用风险的分散和转移管理

7.5 本章小结

第8章 结论与政策建议

8.1 研究结论

8.2 创新之处

8.3 政策建议

8.4 需要进一步研究的问题

附录

主要参考文献

索引

后记

内容摘要:

《我国商业银行信用风险度量与管理研究》以国际银行业新的监管标准《巴塞尔资本协议Ⅲ》为导向,在分析我国商业银行信用风险和信用风险管理的现状、面临的问题和存在的不足的基础上,围绕商业银行应如何加强信用风险的度量和管理两方面内容展开深入研究,最后给出在全球金融危机后,我国商业银行加强信用风险管理的一些政策性建议。

书籍规格:

书籍详细信息
书名我国商业银行信用风险度量与管理研究站内查询相似图书
丛书名墨香财经学术文库
9787565415722
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出版地大连出版单位东北财经大学出版社
版次1版印次1
定价(元)38.0语种简体中文
尺寸24 × 17装帧平装
页数印数

书籍信息归属:

我国商业银行信用风险度量与管理研究是东北财经大学出版社于2014.9出版的中图分类号为 F832.33 的主题关于 商业银行-贷款风险-风险管理-研究-中国 的书籍。