书籍简介:

本书从如下几个角度对Copula理论在金融领域的应用进行了系统分析研究：应用Copula理论，建立Copula-SV模型，该模型可以同时描述多个资产的收益率之间的相依关系与波动之间的相关关系；基于Copula理论，用对分析高频数据的已实现波动方法，建立Copula-RV模型，讨论了多变量高频数据已实现波动的动态相依关系；考虑衍生品的多个标的资产相依关系，建立了基于Copula理论的多个股票为标的物的期权定价模型，并给出了基于多个资产标的物的期权定价方法；通过仿真试验分析了Copula函数可以将变量的边缘分布与相依结构统一在联合分布中研究，解释了联合分布不依赖于其边缘分布的原因，说明了Copula函数在构建联合分布的重要作用。

书籍规格:

书籍详细信息
书名	多金融资产的定价与风险测度站内查询相似图书
丛书名	产业经济研究学术文库
	9787504745057 如需购买下载《多金融资产的定价与风险测度》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息，请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN
出版地	北京	出版单位	中国财富出版社
版次	1版	印次	1
定价(元)	28.0	语种	简体中文
尺寸	24 × 17	装帧	平装
页数		印数

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书籍信息归属:

多金融资产的定价与风险测度是中国财富出版社于2013.1出版的中图分类号为 F830.9 的主题关于金融风险－研究的书籍。