基于copula的相关性测度

书籍简介:

Copula在应用统计领域，如金融、气象、水文等有广泛的应用。本书从copula视角介绍了变量间几种相关性的度量，着重讨论了变量之间函数型关系强弱的基于copula的度量。变量间的函数型关系是一种较为广泛的概念，既包括了常见的线性关系、非线性单调关系，也包括了目前较少讨论的非单调关系。因此本文的工作具有广泛的适用性。同时也为非线性关系的度量提供了另一种思路。函数型关系是一个比线性关系、单调型关系更广泛的概念，本书分别针对离散型和连续型函数关系作了讨论。对离散型变量构造了几种基于subcopula的测度，并讨论了这些测度的理论性质。对连续性变量的测度，主要从非参数核密度估计入手构造了其非参数估计。讨论了其渐进性质，并给出了数值模拟结果。

书籍规格:

书籍信息归属:

基于copula的相关性测度是经济管理出版社于2019.10出版的中图分类号为 O211.61 的主题关于 时间序列分析－研究 的书籍。