书籍简介:

本文根据操作风险误差传递原理，估计出监管资本度量误差。并假设操作损失强度为重尾性极值模型，对度量误差随监管资本变动规律进行系统研究。本研究为改革监管资本要求方式提供了理论依据，不仅深化了BASELⅢ缓冲资本改革方案，从操作风险角度，为该资本缓冲范围和额度的确定找到了一种尝试性方法，而且为防止模型和计量错误导致的风险，找到一种可能的解决办法。

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书籍详细信息
书名	重尾性极值模型下操作风险监管遗漏风险研究站内查询相似图书
	9787550437890 如需购买下载《重尾性极值模型下操作风险监管遗漏风险研究》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息，请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN
出版地	成都	出版单位	西南财经大学出版社
版次	1版	印次	1
定价(元)	88.0	语种	简体中文
尺寸	19 × 26	装帧	平装
页数		印数

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书籍信息归属:

重尾性极值模型下操作风险监管遗漏风险研究是西南财经大学出版社于2018.10出版的中图分类号为 F275 的主题关于资本管理－风险管理－研究的书籍。