金融高频数据分析的若干问题研究

书籍简介:

本书以金融高频数据序列为研究对象，围绕其数据特征、波动预测、波动预警及相应处理方法开展研究。（1）金融高频数据极值序列特征分析；（2）提出了基于SSOR-PCG算法的改进LSSVM模型；（3）本文提出了PSR-IDL波动预警方法。实证表明，在缺少有效预警模型情况下，PSR-IDL用作单变量金融时间序列波动临界转换预警是可行有效的。

书籍规格:

书籍信息归属:

金融高频数据分析的若干问题研究是吉林大学出版社于2014.11出版的中图分类号为 F830.41 的主题关于 金融－数据－分析 的书籍。