书籍简介:

本书以金融高频数据序列为研究对象，围绕其数据特征、波动预测、波动预警及相应处理方法开展研究。（1）金融高频数据极值序列特征分析；（2）提出了基于SSOR-PCG算法的改进LSSVM模型；（3）本文提出了PSR-IDL波动预警方法。实证表明，在缺少有效预警模型情况下，PSR-IDL用作单变量金融时间序列波动临界转换预警是可行有效的。

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	9787567725461 如需购买下载《金融高频数据分析的若干问题研究》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息，请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN
出版地	长春	出版单位	吉林大学出版社
版次	1版	印次	1
定价(元)	22.0	语种	简体中文
尺寸	24 × 17	装帧	平装
页数		印数

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书籍信息归属:

金融高频数据分析的若干问题研究是吉林大学出版社于2014.11出版的中图分类号为 F830.41 的主题关于金融－数据－分析的书籍。