书籍简介:

本书研究并提出能够为期权理性定价的非模型依赖（model—free）方法：立足于实际金融市场，尽量少依赖既定的定价模型或其它假设，充分利用标的证券与期权市场的价格数据，从中提取对定价有效的信息；结合这些来自真实市场的信息，借鉴信息熵原理建立期权非模型依赖定价方法，为期权给出符合实际市场的理性定价。本书研究过程是以金融市场为导向，随机数学与信息学为手段，计算编程为工具。本书理论结合实际，可读性强。

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书籍详细信息
书名	期权的价格信息与熵定价方法站内查询相似图书
	9787550422384 如需购买下载《期权的价格信息与熵定价方法》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息，请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN
出版地	成都	出版单位	西南财经大学出版社
版次	1版	印次	1
定价(元)	58.0	语种	简体中文
尺寸	26 × 18	装帧	平装
页数	230	印数

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书籍信息归属:

期权的价格信息与熵定价方法是西南财经大学出版社于2016.3出版的中图分类号为 F830.9 的主题关于期权定价－研究的书籍。