计量经济学

第一章 绪论

第一节 什么是计量经济学

第二节 计量经济学方法

第三节 计量经济模型及其应用

第四节 统计和计量经济分析软件

小结

习题

第二章 计量经济分析的统计学基础

第一节 概率和概率分布

第二节 统计推断

第三节 参数估计

第四节 假设检验

小结

习题

第三章 双变量线性回归模型

第一节 双变量线性回归模型的估计

第二节 最小二乘估计量的性质

第三节 拟合优度的测度

第四节 双变量回归中的区间估计和假设检验

第五节 预测

小结

习题

第四章 多元线性回归模型

第一节 多元线性回归模型的概念

第二节 多元线性回归模型的估计

第三节 拟合优度

第四节 非线性关系的处理

第五节 假设检验

第六节 预测

第七节 虚拟变量

第八节 极大似然估计

小结

习题

附录：正定矩阵

第五章 模型的建立与估计中的问题及对策

第一节 误设定

第二节 多重共线性

第三节 异方差性

第四节 自相关

第五节 随机解释变量

小结

习题

第六章 动态经济模型：自回归模型和分布滞后模型

第一节 引言

第二节 分布滞后模型的估计

第三节 部分调整模型和适应预期模型

第四节 自回归模型的估计

第五节 阿尔蒙多项式分布滞后

第六节 格兰杰因果关系检验

小结

习题

第七章 时间序列分析

第一节 时间序列分析的基本概念

第二节 平稳性检验

第三节 协整

第四节 误差修正模型

小结

习题

第八章 联立方程模型

第一节 联立方程模型的概念

第二节 识别问题

第三节 联立方程模型的估计

第四节 宏观计量经济模型

小结

习题

第九章 面板数据模型

第一节 面板数据与面板数据模型

第二节 表面不相关回归

第三节 固定影响模型

第四节 随机影响模型

小结

习题

第十章 定性选择模型

第一节 线性概率模型

第二节 Probit模型和Logit模型

第三节 多项选择模型

小结

习题

附录 统计表

参考文献

本书第四版仍以4学分72学时的课程为基准设计教学内容，在总的内容和篇幅上基本与第三版相同。选用本书的教师可根据学时限制在教学安排中选用全部内容或部分内容。建议的两种主要方案是：（1）4学分72学时的课程可选择讲授全部内容，用60学时左右的时间完成课堂教学，10学时左右的时间上机学习；（2）3学分54学时的课程可选择讲授第一章和第三至第八章中不含星号的部分，并省略部分证明的讲授，大概用44学时左右，8学时用于上机学习。本书第二章内容是供学生复习统计学知识用的，一般无需课堂讲授。


    本书第四版主要在以下几方面对第三版进行了修订：


    1.读者的修改建议主要是希望增加实例，以加深对相应理论和方法的理解。为此，本次修订在第五章中增加了有关检验和消除误设定、异方差性和自相关的实例。这些实例采用我国最新的经济数据，结合Eviews 输出结果对书中介绍的方法做了较详尽的介绍，希望对读者理解相应的计量经济学方法有所帮助。同时，对第三章和第四章中的实例也用我国最新数据也进行了更新或替换，使之更贴近现实。


    2.在保留第三版结构的基础上，做了一些局部的调整：去掉了原第七章第三节“协整的检验”中有关Durbin-Watson法的介绍和第四节中有关Hendry动态建模方法的介绍，这些删减旨在更加突出当前在相应领域已得到广泛应用的恩格尔-格兰杰方法。


    3.跟踪计量经济学研究的最新成果和国内外优秀教科书的最新版本，对第三版中表达不够准确和不够清晰之处进行了修改。重点修改了自相关的检验、固定影响模型、Probit和Logit模型等方面的内容。

潘省初主编的《计量经济学（第4版）》对第三版进行了修改，第四版仍以4学分72学时的课程为基准设计教学内容，在保留第三版结构的基础上，做了一些局部的调整，增加了实例，以加深对相应理论和方法的理解。这些实例采用我国最新的经济数学，结合EViews输出结果对书中介绍的方法做了较详尽的介绍，希望对读者理解相应的计量经济学方法有所帮助。