风险管理

项目一　金融风险

模块一　风险

一、风险的概念

二、风险的特征

三、风险的分类

模块二　金融风险

一、金融风险的定义

二、金融风险的特征

三、金融风险的产生和发展

四、金融风险的类型

案例讨论

项目总结

单元练习

课外活动

项目二　金融风险管理

模块一　金融风险管理概述

一、风险管理水平是商业银行的核心竞争力

二、金融风险管理的发展历程

三、风险管理的概念

四、风险管理流程

模块二　金融风险识别与度量

一、金融风险识别

二、金融风险度量

模块三　金融风险控制技术

一、风险预防

二、风险规避

三、风险自留

四、风险分散

五、风险对冲

六、风险转移

模块四　金融风险内部控制

案例讨论

扩展阅读

项目总结

单元练习

课外活动

项目三　《巴塞尔协议》与银行监管

模块一　《巴塞尔协议》

一、《巴塞尔协议》的形成和发展

二、《巴塞尔协议》的主要内容和缺陷

三、《巴塞尔新资本协议》

四、《巴塞尔协议III》

五、新旧《巴塞尔协议》对比

模块二　银行监管

一、银行监管的目标、原则和标准

二、银行监管的主要内容和方法

扩展阅读

项目总结

单元练习

课外活动

项目四　常用金融风险度量方法

模块一　市场风险度量简介

一、市场风险简介

二、VAR简介

模块二　VAR的各种测量方法

一、方差—协方差

二、历史模拟法

三、蒙特卡罗模拟法

案例讨论

项目总结

单元练习

课外活动

项目五　利率风险管理

模块一　利率风险的形成与类型

一、利率风险概念

二、利率风险形成原因

三、利率风险的类型

模块二　利率风险的度量

一、缺口模型

二、持续期分析模型

三、风险价值

模块三　利率风险控制技术

一、利率风险管理传统方法

二、利率风险管理创新工具

三、根据资产负债表管理利率风险

模块四　利率风险套期保值

一、远期利率协议应用举例

二、利率互换应用举例

三、利率期货应用举例

四、利率期权应用举例

案例讨论

扩展阅读

项目总结

单元练习

课外活动

项目六　汇率风险管理

模块一　汇率风险的形成与类型

一、汇率风险的概念

二、汇率风险的成因分析

三、汇率风险的类型

模块二　汇率风险的度量

一、净外汇风险敞口

二、汇率风险衡量

模块三　汇率风险控制技术

一、汇率风险管理的原则

二、汇率风险管理程序

三、商业银行汇率风险的管理方法

案例讨论

项目总结

单元练习

课外活动

项目七　信用风险管理

模块一　信用风险的形成原因与类型

一、信用风险概念界定

二、信用风险形成原因

三、信用风险的类型

模块二　信用风险的度量

一、信用风险传统度量方法

二、信用风险现代度量方法

模块三　信用风险控制技术

一、信用风险防范措施

二、商业银行信用风险内部评级体系

三、信用风险控制

模块四　资产证券化和贷款出售

一、资产证券化

二、贷款出售

案例讨论

扩展阅读

项目总结

单元练习

课外活动

项目八　操作风险管理

模块一　操作风险的类型与特征

一、操作风险概念界定

二、操作风险的类型

三、操作风险的特征

模块二　操作风险的度量

一、操作风险识别方法

二、操作风险评估方法

三、操作风险资本计量方法

模块三　操作风险控制技术

一、操作风险管理体系

二、操作风险缓释

三、主要业务操作风险控制

案例讨论

扩展阅读

项目总结

单元练习

课外活动

项目九　流动性风险管理

模块一　流动性风险的形成与类型

一、流动性风险的含义

二、流动性风险的特点

三、流动性风险形成原因

模块二　流动性风险的度量

一、流动性风险的监测与预警

二、流动性风险的计量

模块三　流动性风险控制技术

一、流动性风险管理概述

二、流动性风险控制技术

三、流动性风险管理方法

案例讨论

扩展阅读

项目总结

单元练习

课外活动

项目十　国家风险管理

模块一　国家风险的形成与类型

一、国家风险概述

二、国家风险的表现形态

模块二　国家风险的评估

一、国家风险的评估机构

二、国家风险的评估方法与模型

三、国家风险的因素分析

四、国家风险评级的两个层次

五、中国首份国家风险分析报告

模块三　国家风险管理技术

一、国家风险管理的基本准则

二、设定国家信贷风险限额

三、国家风险的化解方法

扩展阅读

项目总结

单元练习

项目十一　金融衍生工具风险管理

模块一　金融衍生工具

一、金融衍生工具概述

二、金融衍生工具的功能

模块二　金融衍生工具风险识别

一、金融衍生工具风险形成的原因

二、金融衍生工具风险分类

三、金融衍生工具风险特征

模块三　金融衍生工具风险管理与控制

一、金融衍生工具风险管理程序

二、金融衍生工具风险的管理与控制

案例讨论

扩展阅读

项目总结

单元练习

课外活动

项目十二　金融机构全面风险管理

模块一　全面风险管理

一、全面风险管理的定义

二、全面风险管理的发展历程

三、全面风险管理在我国的发展过程

四、全面风险管理的内涵

模块二　金融机构全面风险管理

一、全面风险管理的目标和要素

二、金融机构开展全面风险管理的现状

项目总结

课外活动

参考文献

《风险管理/面向“十二五”高职高专精品规划教材·经管系列》是一本适合高职院校经管财经类专业学生使用的关于金融风险管理的教材。书中对金融风险、利率风险、汇率风险、信用风险、操作风险、流动性风险、国家风险和金融衍生工具风险等重要金融风险管理，从概念类型、风险评估和度量、风险控制技术等方面，进行了系统简要的阐述；对《巴塞尔协议》和银行监管作了系统总结，并介绍了风险管理领域的最新成果——全面风险管理在金融机构中的应用情况。项目后配有扩展阅读、单元练习和课外活动等内容，方便课程教学、学习使用。 　　鉴于本教材内容的基础性和全面性，本书还可以作为金融机构风险管理培训教材，也可以作为初学风险管理课程的一本入门级教材。